鵬華豐實定期開放債券B

項目

內容

基金簡稱

鵬華豐實定期開放債券B

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在有效控制風險的基礎上，通過每年定期開放的形式保持適度流動性，力求取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種，包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、中小企業私募債、次級債、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％，但在每次開放期前三個月、開放期內及開放期結束后三個月的期間內，基金投資不受上述比例限制；開放期內現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

主要投資策略

1、久期策略；2、債券類屬配置策略；3、收益率曲線策略；4、騎乘策略；5、息差策略；6、債券選擇策略；7、中小企業私募債投資策略。

業績比較基準

一年期定期存款稅后利率+0.5%

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金，為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％，因此，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。此外，本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。因此，本基金需要承擔上述股票、權證無法在10個交易日的時間內賣出從而增加凈值波動的風險。

（2）在本基金的封閉運作期間，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉入下一封閉期，至少至下一開放期方可贖回。

（3）本基金開放期內單個開放日出現巨額贖回的，基金管理人對符合法律法規及《基金合同》約定的贖回申請應于當日全部予以辦理和確認?；鸾浝頃赡艹霈F的巨額贖回情況進行充分準備并做好流動性管理，但當基金在單個開放日出現巨額贖回被全部確認時，贖回的基金份額持有人仍有可能存在延緩支付贖回款項的風險，未贖回的基金份額持有人仍有可能承擔短期內變現而帶來的沖擊成本對基金凈資產產生的負面影響。

（4）中小企業私募債券風險

1）信用風險：中小企業私募債券發行人可能由于規模小、經營歷史短、業績不穩定、內部治理規范性不夠、信息透明度低等因素導致其不能履行還本付息的責任而使預期收益與實際收益發生偏離的可能性，從而使基金投資收益下降?；鹂赏ㄟ^多樣化投資來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

2）流動性風險：中小企業私募債券由于其轉讓方式及其投資持有人數的限制，存在變現困難或無法在適當或期望時變現引起損失的可能性。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

4,580,535.45

9.04

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

12,737,077.63

25.14

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

30,996,419.10

61.19

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

48,314,032.18

95.37

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

113052

興業轉債

46,040

5,064,015.28

10.00

2

163251

20象嶼G1

47,500

4,754,721.37

9.39

3

127047

帝歐轉債

42,570

4,746,720.61

9.37

4

163279

20電控01

47,000

4,728,024.62

9.33

5

163525

20渤海01

45,000

4,580,535.45

9.04

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

3,820.34

2

應收證券清算款

492.30

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

4,312.64

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

113050

南銀轉債

4,546,642.45

8.98

2

113011

光大轉債

4,412,245.89

8.71

3

110059

浦發轉債

3,810,340.16

7.52

4

110081

聞泰轉債

3,491,432.82

6.89

5

110079

杭銀轉債

2,853,612.28

5.63