鵬華可轉債債券A

項目

內容

基金簡稱

鵬華可轉債債券A

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上，以可轉債為主要投資標的，力爭取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種，包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、次級債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款等。本基金同時投資于A股股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％，投資于可轉換債券（含分離交易可轉債）的比例合計不低于非現金基金資產的80％，股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20％；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、大類資產配置；2、固定收益類資產投資策略；3、股票投資策略。

業績比較基準

中證可轉換債券指數收益率×60％＋中債總指數收益率×30％＋滬深300指數收益率×10％

風險收益特征

本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投資于可轉換債券，在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％，投資于可轉換債券（含分離交易可轉債）的比例合計不低于非現金基金資產的80％。因此，本基金主要投資固定收益類品種，需要承擔如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。另外，本基金主要投資于可轉債，需要承擔可轉債市場的流動性風險、由可轉債對應正股股票價格波動帶來的可轉債價格波動風險，以及在轉股期內由于可轉債正股股票價格低于轉股價而導致不能獲得轉股收益的風險等。

同時，本基金還參與股票投資，因此，本基金也將面臨股票價格波動、新股發行放緩或停滯，或者新股投資收益率下降甚至出現虧損所帶來的風險。

本基金投資范圍包括中小企業私募債，中小企業私募債券的流動性風險在于該類債券采取非公開方式發行和交易,由于不公開資料,外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級,可能會降低市場對該類債券的認可度,從而影響該類債券的市場流動性。中小企業私募債券的信用風險在于該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大，同時，各類材料(包括募集說明書、審計報告)不公開發布，也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

1,245.60

0.00

B

采礦業

27,954,787.00

0.37

C

制造業

789,956,796.15

10.35

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

44,820,970.00

0.59

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

1,591.20

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

10,323,288.00

0.14

H

住宿和餐飲業

14,953,050.00

0.20

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

46,503,051.87

0.61

J

金融業

80,382,659.00

1.05

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

26,883,740.00

0.35

M

科學研究和技術服務業

46,243,105.40

0.61

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

1,088,024,284.22

14.25

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

300750

寧德時代

130,100

68,397,473.00

0.90

2

300760

邁瑞醫療

127,200

49,025,424.00

0.64

3

000661

長春高新

173,066

47,534,307.56

0.62

4

300122

智飛生物

292,607

46,521,586.93

0.61

5

002049

紫光國微

212,972

44,042,609.60

0.58

6

600399

撫順特鋼

1,911,300

41,551,662.00

0.54

7

688390

固德威

86,509

34,478,161.95

0.45

8

600702

舍得酒業

161,000

33,230,400.00

0.44

9

000776

廣發證券

1,564,400

32,789,824.00

0.43

10

603606

東方電纜

1,034,100

30,816,180.00

0.40

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

365,151,662.20

4.78

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

5,949,802,980.59

77.94

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

6,314,954,642.79

82.72

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

875,391.22

2

應收證券清算款

151,276,364.47

3

應收股利

-

4

應收利息

16,754,909.51

5

應收申購款

136,374,962.41

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

305,281,627.61

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

110048

福能轉債

304,245,742.30

3.99

2

132018

G三峽EB1

256,879,480.40

3.36

3

110053

蘇銀轉債

251,930,716.80

3.30

4

127030

盛虹轉債

251,581,194.40

3.30

5

113011

光大轉債

243,863,992.00

3.19

6

113025

明泰轉債

188,657,715.60

2.47

7

128095

恩捷轉債

184,384,444.77

2.42

8

113009

廣汽轉債

149,203,833.00

1.95

9

132009

17中油EB

131,228,358.40

1.72

10

113026

核能轉債

130,697,582.40

1.71

11

127005

長證轉債

126,100,404.48

1.65

12

113044

大秦轉債

112,866,302.40

1.48

13

128134

鴻路轉債

104,981,603.86

1.38

14

110073

國投轉債

102,322,018.50

1.34

15

113615

金誠轉債

102,056,652.60

1.34

16

113582

火炬轉債

96,927,397.50

1.27

17

113616

韋爾轉債

87,912,525.00

1.15

18

128128

齊翔轉2

83,400,576.00

1.09

19

110075

南航轉債

72,863,280.00

0.95

20

128081

海亮轉債

66,038,984.00

0.87

21

118000

嘉元轉債

65,878,533.50

0.86

22

110051

中天轉債

62,926,072.80

0.82

23

123099

普利轉債

62,713,886.10

0.82

24

113603

東纜轉債

57,293,935.30

0.75

25

113607

偉20轉債

51,766,451.10

0.68

26

128029

太陽轉債

51,552,249.84

0.68

27

123103

震安轉債

50,666,567.52

0.66

28

123090

三諾轉債

49,223,507.24

0.64

29

113528

長城轉債

47,515,836.50

0.62

30

113043

財通轉債

47,023,275.60

0.62

31

127020

中金轉債

45,982,211.28

0.60

32

110063

鷹19轉債

43,137,963.00

0.57

33

128017

金禾轉債

37,105,972.24

0.49

34

128119

龍大轉債

36,871,606.75

0.48

35

128125

華陽轉債

36,256,070.28

0.47

36

110074

精達轉債

35,076,493.90

0.46

37

123104

衛寧轉債

34,927,122.56

0.46

38

128048

張行轉債

34,094,954.40

0.45

39

113013

國君轉債

33,886,857.20

0.44

40

123096

思創轉債

33,288,180.60

0.44

41

128035

大族轉債

33,275,574.00

0.44

42

128108

藍帆轉債

31,605,158.34

0.41

43

128109

楚江轉債

31,183,241.10

0.41

44

113602

景20轉債

30,343,707.10

0.40

45

128096

奧瑞轉債

28,681,809.84

0.38

46

132015

18中油EB

28,677,064.10

0.38

47

123083

朗新轉債

28,500,597.42

0.37

48

110047

山鷹轉債

27,955,480.70

0.37

49

128141

旺能轉債

27,631,671.65

0.36

50

123070

鵬輝轉債

26,768,951.74

0.35

51

110043

無錫轉債

24,903,558.00

0.33

52

123035

利德轉債

20,962,936.50

0.27

53

123064

萬孚轉債

20,498,459.68

0.27

54

120004

20華菱EB

20,455,751.36

0.27

55

128135

洽洽轉債

18,972,065.82

0.25

56

113516

蘇農轉債

17,994,311.10

0.24

57

128139

祥鑫轉債

17,509,440.00

0.23

58

110076

華海轉債

17,498,908.80

0.23

59

113037

紫銀轉債

17,027,536.90

0.22

60

128097

奧佳轉債

15,145,961.10

0.20

61

128114

正邦轉債

12,991,311.92

0.17

62

127022

恒逸轉債

12,665,970.00

0.17

63

123082

北陸轉債

11,002,806.75

0.14

64

113599

嘉友轉債

10,576,807.20

0.14

65

113033

利群轉債

10,443,412.80

0.14

66

113548

石英轉債

10,200,493.60

0.13

67

128144

利民轉債

9,491,139.14

0.12

68

128121

宏川轉債

9,198,038.43

0.12

69

113596

城地轉債

8,998,378.20

0.12

70

127024

盈峰轉債

8,480,999.40

0.11

71

113598

法蘭轉債

8,229,300.10

0.11

72

120003

19華菱EB

7,113,754.12

0.09

73

132020

19藍星EB

7,084,972.00

0.09

74

123078

飛凱轉債

6,727,775.40

0.09

75

113606

榮泰轉債

6,359,880.80

0.08

76

128129

青農轉債

5,834,698.20

0.08

77

123075

貝斯轉債

5,545,488.96

0.07

78

128066

亞泰轉債

5,401,345.76

0.07

79

123056

雪榕轉債

5,322,170.32

0.07

80

113605

大參轉債

5,207,230.80

0.07

81

128136

立訊轉債

5,175,294.48

0.07

82

113574

華體轉債

4,561,950.60

0.06

83

127011

中鼎轉2

4,145,124.75

0.05

84

113579

健友轉債

3,110,780.40

0.04

85

128123

國光轉債

1,514,912.50

0.02