2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
293,830.40
|
0.05
|
|
|
其中：股票
|
293,830.40
|
0.05
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
529,255,280.00
|
94.78
|
|
|
其中：債券
|
527,542,280.00
|
94.47
|
|
|
資產支持證券
|
1,713,000.00
|
0.31
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
18,097,559.01
|
3.24
|
|
8
|
其他資產
|
10,786,128.94
|
1.93
|
|
9
|
合計
|
558,432,798.35
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
|
C
|
制造業
|
293,830.40
|
0.07
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑業
|
-
|
-
|
|
F
|
批發和零售業
|
-
|
-
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
-
|
-
|
|
J
|
金融業
|
-
|
-
|
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
-
|
-
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
293,830.40
|
0.07
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
601222
|
林洋能源
|
23,696
|
293,830.40
|
0.07
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
10,560,000.00
|
2.62
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
-
|
-
|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
170,166,500.00
|
42.22
|
|
5
|
企業短期融資券
|
40,310,000.00
|
10.00
|
|
6
|
中期票據
|
281,608,500.00
|
69.87
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
24,897,280.00
|
6.18
|
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
527,542,280.00
|
130.88
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
163957
|
19電建Y3
|
300,000
|
30,291,000.00
|
7.52
|
|
2
|
101901646
|
19岳陽水利MTN001
|
250,000
|
25,325,000.00
|
6.28
|
|
3
|
101762070
|
17中關科技MTN002
|
200,000
|
20,528,000.00
|
5.09
|
|
4
|
102001894
|
20大唐租賃MTN001
|
200,000
|
20,396,000.00
|
5.06
|
|
5
|
102002051
|
20淮南建發MTN003
|
200,000
|
20,294,000.00
|
5.03
|
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
|
序號
|
證券代碼
|
證券名稱
|
數量（份）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
169041
|
滇中優1
|
60,000
|
1,713,000.00
|
0.42
|
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.10.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
4,535.61
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
10,781,593.33
|
|
5
|
應收申購款
|
-
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
10,786,128.94
|
1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
113516
|
蘇農轉債
|
1,160,100.00
|
0.29
|
|
2
|
113528
|
長城轉債
|
897,160.00
|
0.22
|
|
3
|
127027
|
靖遠轉債
|
861,980.00
|
0.21
|
|
4
|
113044
|
大秦轉債
|
844,160.00
|
0.21
|
|
5
|
127030
|
盛虹轉債
|
835,360.00
|
0.21
|
|
6
|
127018
|
本鋼轉債
|
833,420.00
|
0.21
|
|
7
|
110053
|
蘇銀轉債
|
817,320.00
|
0.20
|
|
8
|
128116
|
瑞達轉債
|
810,530.00
|
0.20
|
|
9
|
113046
|
金田轉債
|
770,630.00
|
0.19
|
|
10
|
128140
|
潤建轉債
|
768,900.00
|
0.19
|
|
11
|
113011
|
光大轉債
|
683,220.00
|
0.17
|
|
12
|
128141
|
旺能轉債
|
682,550.00
|
0.17
|
|
13
|
110056
|
亨通轉債
|
582,400.00
|
0.14
|
|
14
|
113599
|
嘉友轉債
|
572,400.00
|
0.14
|
|
15
|
113009
|
廣汽轉債
|
540,450.00
|
0.13
|
|
16
|
110064
|
建工轉債
|
527,550.00
|
0.13
|
|
17
|
113026
|
核能轉債
|
523,880.00
|
0.13
|
|
18
|
132018
|
G三峽EB1
|
523,360.00
|
0.13
|
|
19
|
123083
|
朗新轉債
|
507,420.00
|
0.13
|
|
20
|
128046
|
利爾轉債
|
500,220.00
|
0.12
|
|
21
|
128081
|
海亮轉債
|
497,600.00
|
0.12
|
|
22
|
110048
|
福能轉債
|
458,060.00
|
0.11
|
|
23
|
127006
|
敖東轉債
|
455,320.00
|
0.11
|
|
24
|
113043
|
財通轉債
|
451,680.00
|
0.11
|
|
25
|
110067
|
華安轉債
|
449,040.00
|
0.11
|
|
26
|
128128
|
齊翔轉2
|
431,680.00
|
0.11
|
|
27
|
110073
|
國投轉債
|
345,150.00
|
0.09
|
|
28
|
127026
|
超聲轉債
|
327,180.00
|
0.08
|
|
29
|
127020
|
中金轉債
|
299,400.00
|
0.07
|
|
30
|
113602
|
景20轉債
|
294,725.00
|
0.07
|
|
31
|
128096
|
奧瑞轉債
|
282,780.00
|
0.07
|
|
32
|
113034
|
濱化轉債
|
224,720.00
|
0.06
|
|
33
|
113033
|
利群轉債
|
207,540.00
|
0.05
|
|
34
|
110074
|
精達轉債
|
189,490.00
|
0.05
|
|
35
|
118000
|
嘉元轉債
|
179,530.00
|
0.04
|
|
36
|
113615
|
金誠轉債
|
175,530.00
|
0.04
|
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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