2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
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序號
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項目
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金額（元）
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占基金總資產的比例（%）
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1
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權益投資
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-
|
-
|
|
|
其中：股票
|
-
|
-
|
|
2
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基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
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1,379,648,800.00
|
93.50
|
|
|
其中：債券
|
1,353,576,000.00
|
91.74
|
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|
資產支持證券
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26,072,800.00
|
1.77
|
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4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
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5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
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6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
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7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
43,866,536.05
|
2.97
|
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8
|
其他資產
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51,989,286.64
|
3.52
|
|
9
|
合計
|
1,475,504,622.69
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注：無。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注：無。
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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序號
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債券品種
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公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
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|
1
|
國家債券
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10,025,000.00
|
0.91
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
263,693,000.00
|
23.98
|
|
|
其中：政策性金融債
|
81,868,000.00
|
7.44
|
|
4
|
企業債券
|
537,743,000.00
|
48.90
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
444,855,000.00
|
40.45
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
-
|
-
|
|
8
|
同業存單
|
97,260,000.00
|
8.84
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
1,353,576,000.00
|
123.09
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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序號
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債券代碼
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債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
112117098
|
21光大銀行CD098
|
1,000,000
|
97,260,000.00
|
8.84
|
|
2
|
180321
|
18進出21
|
500,000
|
51,715,000.00
|
4.70
|
|
3
|
102001939
|
20蘇元禾MTN001
|
500,000
|
50,900,000.00
|
4.63
|
|
4
|
102002059
|
20廈港務MTN006
|
500,000
|
50,900,000.00
|
4.63
|
|
5
|
101901369
|
19金融街投MTN001
|
500,000
|
50,820,000.00
|
4.62
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1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
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序號
|
證券代碼
|
證券名稱
|
數量（份）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
136190
|
瑞新29A1
|
260,000
|
26,072,800.00
|
2.37
|
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
為有效控制債券投資的系統性風險，本基金根據風險管理的原則，以套期保值為目的，適度運用國債期貨，提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時，本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系，選擇定價合理的國債期貨合約，其次，考慮國債期貨各合約的流動性情況，最終確定與現貨組合的合適匹配，以達到風險管理的目標。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：無。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
無。
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中國光大銀行
2020年10月20日，國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對公司處以罰款60萬元。
2020年10月20日，國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違規開展外匯交易的違法違規行為，對公司處以60萬元人民幣罰款,要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
中國進出口銀行
中國進出口銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、新疆監管局、海南監管局、福建監管局的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.10.3 其他資產構成
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序號
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名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
8,248.76
|
|
2
|
應收證券清算款
|
31,603,948.28
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
20,235,268.49
|
|
5
|
應收申購款
|
141,821.11
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
51,989,286.64
|
1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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