2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
196,570,303.92
|
14.61
|
|
|
其中：股票
|
196,570,303.92
|
14.61
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
1,113,988,643.70
|
82.77
|
|
|
其中：債券
|
1,113,988,643.70
|
82.77
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
9,000,000.00
|
0.67
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
12,025,648.96
|
0.89
|
|
8
|
其他資產
|
14,294,949.80
|
1.06
|
|
9
|
合計
|
1,345,879,546.38
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
5,777,757.82
|
0.45
|
|
B
|
采礦業
|
10,212,791.73
|
0.80
|
|
C
|
制造業
|
51,577,848.99
|
4.05
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
6,299,875.22
|
0.49
|
|
E
|
建筑業
|
7,906,177.39
|
0.62
|
|
F
|
批發和零售業
|
2,738,847.47
|
0.21
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
3,345.12
|
0.00
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
3,820,328.20
|
0.30
|
|
J
|
金融業
|
95,350,320.00
|
7.48
|
|
K
|
房地產業
|
12,495,115.50
|
0.98
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
312,354.00
|
0.02
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
27,976.08
|
0.00
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
38,613.78
|
0.00
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
8,952.62
|
0.00
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
196,570,303.92
|
15.43
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
600837
|
海通證券
|
2,224,100
|
27,000,574.00
|
2.12
|
|
2
|
601398
|
工商銀行
|
4,982,200
|
23,217,052.00
|
1.82
|
|
3
|
002142
|
寧波銀行
|
484,700
|
17,037,205.00
|
1.34
|
|
4
|
600919
|
江蘇銀行
|
1,721,600
|
10,019,712.00
|
0.79
|
|
5
|
000002
|
萬 科A
|
428,600
|
9,133,466.00
|
0.72
|
|
6
|
601318
|
中國平安
|
131,000
|
6,335,160.00
|
0.50
|
|
7
|
600905
|
三峽能源
|
907,763
|
6,299,875.22
|
0.49
|
|
8
|
600547
|
山東黃金
|
257,993
|
5,059,242.73
|
0.40
|
|
9
|
002714
|
牧原股份
|
93,840
|
4,870,296.00
|
0.38
|
|
10
|
601601
|
中國太保
|
179,200
|
4,863,488.00
|
0.38
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
62,024,800.00
|
4.87
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
271,698,000.00
|
21.32
|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
628,777,000.00
|
49.35
|
|
5
|
企業短期融資券
|
60,046,000.00
|
4.71
|
|
6
|
中期票據
|
80,603,000.00
|
6.33
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
10,839,843.70
|
0.85
|
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
1,113,988,643.70
|
87.43
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
019654
|
21國債06
|
520,000
|
52,046,800.00
|
4.08
|
|
2
|
149274
|
20申證10
|
400,000
|
40,480,000.00
|
3.18
|
|
3
|
122659
|
12石油06
|
400,000
|
40,344,000.00
|
3.17
|
|
4
|
163568
|
20海通06
|
400,000
|
39,852,000.00
|
3.13
|
|
5
|
175299
|
20揚子G3
|
300,000
|
30,330,000.00
|
2.38
|
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
海通證券股份有限公司
2021年9月8日，中國證券監督管理委員會針對海通證券股份有限公司涉嫌在開展西南藥業股份有限公司（現奧瑞德光電股份有限公司）財務顧問業務的持續督導工作期間未勤勉盡責的違規行為，對公司進行立案調查。
2021年9月28日，中國證監會重慶監管局針對海通證券股份有限公司在奧瑞德持續督導期未勤勉盡責的違規行為，對公司責令改正，沒收財務顧問業務收入100萬元，處以300萬元罰款，對李春、賈文靜給予警告，并分別處以5萬元罰款。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
149,751.30
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
13,480,603.55
|
|
5
|
應收申購款
|
664,594.95
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
14,294,949.80
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
127018
|
本鋼轉債
|
5,953,000.00
|
0.47
|
|
2
|
110072
|
廣匯轉債
|
3,495,748.50
|
0.27
|
|
3
|
110052
|
貴廣轉債
|
1,391,095.20
|
0.11
|
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
流通受限部分的公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
流通受限情況說明
|
|
1
|
600905
|
三峽能源
|
6,299,875.22
|
0.49
|
鎖定期股票
|
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
153,402,270.32
|
12.72
|
|
|
其中：股票
|
153,402,270.32
|
12.72
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
846,668,562.20
|
70.20
|
|
|
其中：債券
|
846,668,562.20
|
70.20
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
57,386,803.22
|
4.76
|
|
8
|
其他資產
|
148,671,105.17
|
12.33
|
|
9
|
合計
|
1,206,128,740.91
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
|
C
|
制造業
|
105,253,860.03
|
11.63
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑業
|
13,029.12
|
0.00
|
|
F
|
批發和零售業
|
28,264.03
|
0.00
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
18,653.36
|
0.00
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
2,530,807.18
|
0.28
|
|
J
|
金融業
|
9,143,574.00
|
1.01
|
|
K
|
房地產業
|
21,991,842.00
|
2.43
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
10,032,300.00
|
1.11
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
4,287,500.00
|
0.47
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
57,307.34
|
0.01
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
45,133.26
|
0.00
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
153,402,270.32
|
16.95
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
600031
|
三一重工
|
800,000
|
19,912,000.00
|
2.20
|
|
2
|
000338
|
濰柴動力
|
700,000
|
10,570,000.00
|
1.17
|
|
3
|
601888
|
中國中免
|
45,000
|
10,032,300.00
|
1.11
|
|
4
|
601318
|
中國平安
|
119,900
|
9,143,574.00
|
1.01
|
|
5
|
300737
|
科順股份
|
300,000
|
7,005,000.00
|
0.77
|
|
6
|
300124
|
匯川技術
|
110,000
|
6,369,000.00
|
0.70
|
|
7
|
600048
|
保利地產
|
399,800
|
6,352,822.00
|
0.70
|
|
8
|
002050
|
三花智控
|
260,000
|
5,772,000.00
|
0.64
|
|
9
|
002385
|
大北農
|
600,000
|
5,370,000.00
|
0.59
|
|
10
|
000002
|
萬 科Ａ
|
180,000
|
5,043,600.00
|
0.56
|
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
232,731,000.00
|
25.71
|
|
|
其中：政策性金融債
|
24,985,000.00
|
2.76
|
|
4
|
企業債券
|
611,138,000.00
|
67.51
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
2,799,562.20
|
0.31
|
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
846,668,562.20
|
93.53
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
155255
|
19遠洋01
|
400,000
|
40,304,000.00
|
4.45
|
|
2
|
111092
|
20SZMC03
|
400,000
|
39,472,000.00
|
4.36
|
|
3
|
163568
|
20海通06
|
400,000
|
39,048,000.00
|
4.31
|
|
4
|
155352
|
19華電01
|
300,000
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30,222,000.00
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3.34
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5
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163763
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20信投G5
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300,000
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29,832,000.00
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3.30
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1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
國泰君安
本基金持有的前十大證券之一的國泰君安證券股份有限公司在本報告期內有如下情形需要公告：
深圳證監局關于對國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部采取出局警示函措施的決定（20200317），具體如下：營業部存在副總經理實際履行分支機構負責人職責4個月未向深圳證監局報備，違反了《證券公司分支機構監管規定》第十七條相關規定，因此對營業部采取出局警示函的行政監管措施，要求營業部加強綜合管理，提升合規管理水平，依法穩健經營。
中國證券監督管理委員會上海監管局關于對國泰君安證券股份有限公司采取出具警示函措施的決定（20191219），具體如下：公司分支機構員工存在替客戶辦理證券交易操作、為客戶的融資活動提供便利等違規行為，公司未能有效動態監控客戶交易活動，未及時報告、處置重大異常行為，在分支機構管理、異常交易和操作監控等方面存在不足。上述行為違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》（證監會令第133號）第六條第三項、《證券經紀人管理暫行規定》（證監會公告[2009]2號）第十八條、《證券公司內部控制指引》（證監機構字[2003]260號）第三十七條的有關規定。根據《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》第三十二條第一款的規定，現決定對公司采取出具警示函的行政監管措施。
對該證券的投資決策程序的說明：本基金管理人長期跟蹤研究該公司，認為公司的上述違規行為對公司并不產生實質性影響。上述通告對該公司證券的投資價值不產生重大影響。該證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
1.11.3 其他資產構成
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序號
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名稱
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金額（元）
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1
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存出保證金
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229,141.62
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2
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應收證券清算款
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140,024,973.15
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3
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應收股利
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-
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4
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應收利息
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8,402,014.69
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5
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應收申購款
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14,975.71
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6
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其他應收款
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-
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7
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待攤費用
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-
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8
|
其他
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-
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9
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合計
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148,671,105.17
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1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
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序號
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債券代碼
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債券名稱
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公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（%）
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1
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110059
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浦發轉債
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2,315,275.30
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0.26
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2
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113537
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文燦轉債
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310,306.10
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0.03
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3
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110060
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天路轉債
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173,980.80
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0.02
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1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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