2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
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序號
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項目
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金額（元）
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占基金總資產的比例（%）
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1
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權益投資
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-
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-
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其中：股票
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-
|
-
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2
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基金投資
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-
|
-
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3
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固定收益投資
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398,321,650.00
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97.00
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其中：債券
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398,321,650.00
|
97.00
|
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資產支持證券
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-
|
-
|
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4
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貴金屬投資
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-
|
-
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5
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金融衍生品投資
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-
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-
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6
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買入返售金融資產
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-
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-
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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3,022,525.09
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0.74
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8
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其他資產
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9,317,860.87
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2.27
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9
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合計
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410,662,035.96
|
100.00
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1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注：無。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注：無。
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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序號
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債券品種
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公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（%）
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1
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國家債券
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-
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-
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2
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央行票據
|
-
|
-
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3
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金融債券
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20,012,000.00
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5.76
|
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其中：政策性金融債
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20,012,000.00
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5.76
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4
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企業債券
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-
|
-
|
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5
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企業短期融資券
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234,224,950.00
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67.45
|
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6
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中期票據
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144,084,700.00
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41.49
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7
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可轉債（可交換債）
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-
|
-
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8
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同業存單
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-
|
-
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9
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其他
|
-
|
-
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10
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合計
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398,321,650.00
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114.71
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1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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序號
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債券代碼
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債券名稱
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數量（張）
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公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（%）
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1
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012101882
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21粵交投SCP003
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300,000
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30,075,000.00
|
8.66
|
|
2
|
101800808
|
18衡陽城投MTN003
|
200,000
|
20,280,000.00
|
5.84
|
|
3
|
101801279
|
18太鋼MTN003
|
200,000
|
20,190,000.00
|
5.81
|
|
4
|
012103014
|
21中國航材SCP002
|
200,000
|
20,016,000.00
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5.76
|
|
5
|
210206
|
21國開06
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200,000
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20,012,000.00
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5.76
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1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資，二、項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況，三、違規變相發放土地儲備貸款，四、設置不合理存款考核要求，以貸轉存，虛增存款，五、貸款風險分類不準確，六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產，七、違規進行信貸資產拆分轉讓，隱匿信貸資產質量，八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品，九、扶貧貸款存貸掛鉤，十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職，部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷，十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求，十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資，未納入同業借款業務管理，十三、以協定存款方式吸收同業存款，未納入同業存款業務管理，十四、風險隔離不到位，違規開展資金池理財業務，十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況，十六、逾期未整改，屢查屢犯，違規新增業務，十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表，十八、違規收取小微企業貸款承諾費，十九、收取財務顧問費質價不符，二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費，二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料，二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬，二十三、案件信息遲報、瞞報，二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位，對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日，國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款，要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
衡陽市城市建設投資有限公司
2021年1月14日，湖南省統計局針對衡陽市城市建設投資有限公司的提供不真實統計資料的違法違規行為，對公司處以警告和罰款的處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
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序號
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名稱
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金額（元）
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1
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存出保證金
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-
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
5,093,723.86
|
|
5
|
應收申購款
|
4,224,137.01
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
9,317,860.87
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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