鵬華永盛定期開放債券

2021年第3季度報告

§1 投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

注：無。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：無。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

注：無。

1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細

注：無。

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：其他為地方政府債。

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注：無。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：無。

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.9.3 本期國債期貨投資評價

注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.10 投資組合報告附注

1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

中國農業銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局、上海監管局、西藏監管局、云南監管局、浙江監管局、北京監管局、山東監管局、遼寧監管局、新疆監管局、青海監管局、貴州監管局、迪慶監管分局、包頭監管分局、保山監管分局、南平監管分局、吐魯番監管分局、中衛監管分局、阜陽監管分局、東營監管分局、麗江監管分局、揚州監管分局、德州監管分局、蕪湖監管分局、臨沂監管分局、宿州監管分局、嘉興監管分局、石河子監管分局、伊犁監管分局、孝感監管分局、防城監管分局、蘇州監管分局、無錫監管分局、呼倫貝爾監管分局、安康監管分局、濮陽監管分局、青島監管分局、運城監管分局、吉林監管分局、泉州監管分局、佛山監管分局、牡丹江監管分局、吳忠監管分局、黃山監管分局、三亞監管分局、咸陽監管分局、新余監管分局、國家稅務總局安徽省稅務局、淮南市毛集社會發展綜合實驗區稅務局、宜春市稅務局第一稅務分局、長豐縣稅務局、永興縣稅務局、六安市葉集區稅務局、衡陽市石鼓區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局青海省分局、甘肅省分局、江西省分局、黑龍江省分局、新疆維吾爾自治區分局、深圳市分局、重慶外匯管理部、紹興市中心支局、金華市中心支局、呼倫貝爾市中心支局、大慶市中心支局、錫林郭勒盟中心支局、巴彥淖爾市中心支局、烏海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、麗水市中心支局、宿遷市中心支局、常州市中心支局和中國人民銀行太原中心支行、深圳市中心支行、東營市中心支行、南昌中心支行、綿陽市中心支行、?？谥行闹?、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、瀘州市中心支行的行政處罰。
2021年1月19日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國農業銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條第五項和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款420萬元。
主要違法行為：
（一）發生重要信息系統突發事件未報告
（二）制卡數據違規明文留存
（三）生產網絡、分行無線互聯網絡保護不當
（四）數據安全管理較粗放，存在數據泄露風險
（五）網絡信息系統存在較多漏洞
（六）互聯網門戶網站泄露敏感信息
中國銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局、海南監管局、上海監管局、福建監管局、安徽監管局、廣東監管局、深圳監管局、天津監管局、莆田監管分局、海東監管分局、烏蘭察布監管分局、兩江監管分局、長治監管分局、九江監管分局、麗水監管分局、臨沂監管分局、衢州監管分局、平頂山監管分局、佛山監管分局、萬州監管分局、中山監管分局、溫州監管分局、金華監管分局、臺州監管分局、潮州監管分局、晉城監管分局、常州監管分局、漯河監管分局、龍巖監管分局、松原監管分局、馬鞍山監管分局、滁州監管分局、池州監管分局、黃山監管分局、國家稅務總局郴州市北湖區稅務局、安仁縣稅務局、臨武縣稅務局、耒陽市稅務局第二稅務所、國家外匯管理局吉林省分局、青海省分局、貴州省分局、云南省分局、深圳市分局、東陽市支局、格爾木市支局、廣安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海東市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、紹興市中心支局、舟山市中心支局、雙鴨山市中心支局、唐山市中心支局和中國人民銀行天津分行、沈陽分行、成都分行、合肥中心支行、哈爾濱中心支行、石家莊中心支行、呼和浩特中心支行、銀川中心支行的行政處罰。
2021年5月21日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國銀行股份有限公司：
一、向未納入預算的政府購買服務項目發放貸款
二、違規向關系人發放信用貸款
三、向無資金缺口企業發放流動資金貸款
四、存款月末沖時點
五、為無真實貿易背景企業簽發銀行承兌匯票
六、貸款管理不嚴，信貸資金被挪用
七、票據貼現資金直接回流至出票人或其關聯人賬戶
八、理財產品質押貿易融資業務風險控制有效性不足
九、超比例發放并購貸款
十、向未經備案的跨境并購業務提供并購貸款
十一、違規為私募股權基金收購境內企業發放并購貸款
十二、超授權期限辦理匯出匯款融資業務
十三、與名單外交易對手開展同業業務
十四、違規為他行開立投融資性同業賬戶
十五、以同業返存方式不當吸收存款
十六、自營和代客理財業務未能實現風險隔離
十七、面向一般客戶銷售的理財產品投資二級市場股票
十八、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權風險狀況
十九、違規向四證不全房地產項目提供融資
二十、理財資金違規用于支付土地款或置換股東購地借款
二十一、理財資金違規用于土地儲備項目
二十二、理財非標融資入股商業銀行
二十三、理財非標融資用于商業銀行注冊驗資
二十四、超授信額度提供理財非標融資
二十五、買入返售業務標的資產不合規
二十六、個人住房貸款業務搭售保險產品
二十七、單家分支行代銷3家以上保險公司保險產品
二十八、主承銷債券包銷余券未通過風險處置專戶處置
二十九、通過平移貸款延緩風險暴露
三十、債券投資業務未分類，表內人民幣債券未計提減值準備
三十一、與資產管理公司合作設立有限合伙基金，不潔凈轉讓不良資產
三十二、遲報案件信息
三十三、案件問責不到位
三十四、提供質價不符的服務
三十五、違規收取福費廷風險承擔費
三十六、違規向部分已簽約代發工資客戶收取年費
以上違法違規行為，對公司罰沒8761.355萬元。

2020年12月5日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國銀行股份有限公司在“原油寶”產品風險事件當中的產品管理不規范，包括保證金相關合同條款不清晰、產品后評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等；風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規范、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等；內控管理不健全，包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私產品銷售管理等；銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足準入要求、部分宣傳銷售文本內容存在夸大或者片面宣傳、采取贈送實物等方式銷售產品等相關違法違規行為，對公司罰款5050萬元。

中國光大銀行
2020年10月20日，國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對公司處以罰款60萬元。
2020年10月20日，國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違規開展外匯交易的違法違規行為，對公司處以60萬元人民幣罰款,要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日，中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度，錯報統計數據，2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料，3.國庫經收業務未使用規定科目核算，4.未按照規定履行客戶身份識別義務，5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為，給予警告，并罰款123.5萬元。

2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規連通上、下游支付機構，提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。
2020年8月31日，中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為，沒收違法所得6,361,807.97元，并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日，國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務，對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日，中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款5萬元。
江蘇銀行
2020年12月30日，中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局針對江蘇銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.個人貸款資金用途管控不嚴；2.發放流動資金貸款償還銀行承兌匯票墊款；3.理財投資和同業投資非標準化債權資產未嚴格比照自營貸款管理；4.個人理財資金對接項目資本金；5.理財業務未與自營業務相分離；6.理財資金投資非標準化債權資產的余額超監管比例要求，對公司處以罰款人民幣240萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫

1.10.3 其他資產構成

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：無。

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分