鵬華盈余寶貨幣B類

項目

內容

基金簡稱

鵬華盈余寶貨幣B類

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資收益率。

投資范圍

本基金投資于法律法規允許投資的金融工具，包括現金，期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

未來若法律法規或監管機構允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他產品，基金管理人在履行適當的程序后，可以將其納入投資范圍。

主要投資策略

1、久期策略；2、類屬配置策略；3、套利策略；4、現金管理策略；5、資產支持證券的投資策略。

業績比較基準

活期存款利率（稅后）

風險收益特征

本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產公允價值的變動。同時為應對贖回進行資產變現時，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。

本基金采用攤余成本法進行基金資產估值，基金份額凈值始終為1.00元。但是，當基金資產所投資債券出現違約時，可能導致贖回開放日基金份額凈值無法保證為1.00元，從而產生風險。

2、普通貨幣市場基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

平均剩余期限

各期限資產占基金資產凈值的比例（%）

各期限負債占基金資產凈值的比例（%）

1

30天以內

52.70

-

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

-

-

2

30天（含）—60天

16.82

-

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

-

-

3

60天（含）—90天

30.38

-

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

-

-

4

90天（含）—120天

-

-

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

-

-

5

120天（含）—397天（含）

-

-

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

-

-

合計

99.91

-

序號

債券品種

攤余成本（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

3,071,310.24

5.18

其中：政策性金融債

3,071,310.24

5.18

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

同業存單

9,966,141.42

16.82

8

其他

-

-

9

合計

13,037,451.66

22.01

10

剩余存續期超過397天的浮動利率債券

-

-

序號

債券代碼

債券名稱

債券數量（張）

攤余成本（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

112120144

21廣發銀行CD144

100,000

9,966,141.42

16.82

2

210206

21國開06

30,000

3,071,310.24

5.18

項目

偏離情況

報告期內偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5%間的次數

0

報告期內偏離度的最高值

0.0066%

報告期內偏離度的最低值

-0.0047%

報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

0.0033%