2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
固定收益投資
|
28,882,631,934.71
|
44.88
|
|
|
其中：債券
|
27,413,631,934.71
|
42.60
|
|
|
資產支持證券
|
1,469,000,000.00
|
2.28
|
|
2
|
買入返售金融資產
|
15,869,799,680.81
|
24.66
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
3
|
銀行存款和結算備付金合計
|
19,337,770,923.84
|
30.05
|
|
4
|
其他資產
|
264,133,216.16
|
0.41
|
|
5
|
合計
|
64,354,335,755.52
|
100.00
|
1.2 報告期債券回購融資情況
|
序號
|
項目
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
報告期內債券回購融資余額
|
3.45
|
|
|
其中：買斷式回購融資
|
-
|
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
2
|
報告期末債券回購融資余額
|
3,743,036,605.50
|
6.18
|
|
|
其中：買斷式回購融資
|
-
|
-
|
注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明
注：本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。
1.3 基金投資組合平均剩余期限
1.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
|
項目
|
天數
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|
報告期末投資組合平均剩余期限
|
72
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|
報告期內投資組合平均剩余期限最高值
|
90
|
|
報告期內投資組合平均剩余期限最低值
|
65
|
報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明
注：本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過120天。本基金合同約定：“本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天”。
1.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
|
序號
|
平均剩余期限
|
各期限資產占基金資產凈值的比例（%）
|
各期限負債占基金資產凈值的比例（%）
|
|
1
|
30天以內
|
55.62
|
6.18
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
2
|
30天（含）—60天
|
3.49
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
3
|
60天（含）—90天
|
17.72
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
4
|
90天（含）—120天
|
12.27
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
5
|
120天（含）—397天（含）
|
16.66
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
合計
|
105.77
|
6.18
|
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
攤余成本（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
399,213,316.91
|
0.66
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
3,193,897,760.04
|
5.27
|
|
|
其中：政策性金融債
|
3,193,897,760.04
|
5.27
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
70,057,161.58
|
0.12
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
同業存單
|
23,750,463,696.18
|
39.20
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
27,413,631,934.71
|
45.24
|
|
10
|
剩余存續期超過397天的浮動利率債券
|
-
|
-
|
注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。
1.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
債券數量（張）
|
攤余成本（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
112111164
|
21平安銀行CD164
|
50,000,000
|
4,991,881,036.61
|
8.24
|
|
2
|
112111211
|
21平安銀行CD211
|
20,000,000
|
1,987,747,714.03
|
3.28
|
|
3
|
210201
|
21國開01
|
19,300,000
|
1,930,847,558.21
|
3.19
|
|
4
|
112184707
|
21南京銀行CD125
|
14,800,000
|
1,478,739,240.05
|
2.44
|
|
5
|
112113125
|
21浙商銀行CD125
|
10,000,000
|
994,461,832.18
|
1.64
|
|
6
|
112184716
|
21長沙銀行CD130
|
10,000,000
|
978,295,756.79
|
1.61
|
|
7
|
112120073
|
21廣發銀行CD073
|
8,000,000
|
795,978,527.59
|
1.31
|
|
8
|
112111171
|
21平安銀行CD171
|
7,000,000
|
698,716,956.69
|
1.15
|
|
9
|
112196440
|
21重慶農村商行CD066
|
7,000,000
|
695,203,143.83
|
1.15
|
|
10
|
112185944
|
21寧波銀行CD207
|
6,000,000
|
598,742,644.29
|
0.99
|
1.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
|
項目
|
偏離情況
|
|
報告期內偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5%間的次數
|
0
|
|
報告期內偏離度的最高值
|
0.0361%
|
|
報告期內偏離度的最低值
|
0.0024%
|
|
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值
|
0.0213%
|
1.7 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
|
序號
|
證券代碼
|
證券名稱
|
數量（份）
|
攤余成本（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
189485
|
15欲曉A2
|
1,670,000
|
167,000,000.00
|
0.28
|
|
2
|
193499
|
19欲曉A1
|
1,350,000
|
135,000,000.00
|
0.22
|
|
3
|
189455
|
致遠09A2
|
1,000,000
|
100,000,000.00
|
0.17
|
|
4
|
193175
|
17欲曉A1
|
940,000
|
94,000,000.00
|
0.16
|
|
5
|
137628
|
21融惠1A
|
800,000
|
80,000,000.00
|
0.13
|
|
6
|
189098
|
致遠04A2
|
740,000
|
74,000,000.00
|
0.12
|
|
7
|
189285
|
GC致遠A2
|
670,000
|
67,000,000.00
|
0.11
|
|
8
|
189284
|
GC致遠A1
|
600,000
|
60,000,000.00
|
0.10
|
|
9
|
137478
|
瑞新23A1
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
|
10
|
137507
|
20睿成04
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
|
11
|
137518
|
20合信06
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
|
12
|
137894
|
萬科18優
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
1.8 投資組合報告附注
1.8.1 基金計價方法說明
（1）基金持有的銀行存款以本金列示，按銀行實際協議利率逐日計提利息；
（2）基金持有的回購協議（封閉式回購）以成本列示，按實際利率在實際持有期間內逐日計提利息；
（3）基金持有的附息債券、貼現券購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入；
（4）基金持有的買斷式回購以協議成本列示，所產生的利息在實際持有期間內逐日計提?；刭徠陂g對涉及的金融資產根據其資產的性質進行相應的估值?；刭徠跐M時，若雙方都能履約，則按協議進行交割。若融資業務到期無法履約，則繼續持有現金資產，實際持有的相關資產按其性質進行估值；
（5）基金持有的資產支持證券視同債券，購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入。
1.8.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資，二、項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況，三、違規變相發放土地儲備貸款，四、設置不合理存款考核要求，以貸轉存，虛增存款，五、貸款風險分類不準確，六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產，七、違規進行信貸資產拆分轉讓，隱匿信貸資產質量，八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品，九、扶貧貸款存貸掛鉤，十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職，部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷，十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求，十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資，未納入同業借款業務管理，十三、以協定存款方式吸收同業存款，未納入同業存款業務管理，十四、風險隔離不到位，違規開展資金池理財業務，十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況，十六、逾期未整改，屢查屢犯，違規新增業務，十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表，十八、違規收取小微企業貸款承諾費，十九、收取財務顧問費質價不符，二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費，二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料，二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬，二十三、案件信息遲報、瞞報，二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位，對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日，國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款，要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
平安銀行股份有限公司
平安銀行股份有限公司在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局、國家外匯管理局深圳市分局的行政處罰。
平安銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會及其上海監管局、山東監管局、江蘇監管局、寧波監管局、云南監管局、佛山監管分局、三亞監管分局、蘇州監管分局、襄陽監管分局、泰州監管分局、鹽城監管分局、國家稅務總局長沙市芙蓉區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局和中國人民銀行天津分行、深圳市中心支行的行政處罰。
2020年10月27日，寧波銀保監局針對平安銀行股份有限公司的貸款資金用途管控不到位、借貸搭售、對房地產開發貸及預售資金監管不力等違法違規行為，對公司合計罰款人民幣100萬元。
2021年5月28日，中國銀保監會云南監管局針對平安銀行股份有限公司利用來源于行內授信的固定資產貸款和黃金租賃融資的資金發放委托貸款，用于承接處置行內其他貸款風險;固定資產授信嚴重不審慎，貸款用途審查監控不到位，貸款資金挪用于借款人母公司歸還股票質押融資;流動資金貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人用作銀行承兌匯票質押存單;固定資產貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人或借款人關聯公司用作銀行承兌匯票保證金、購買理財產品的違規行為，對公司處以罰款210萬元。
2021年9月29日，國家外匯管理局深圳市分局針對平安銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理轉口貿易收付匯2.違規辦理個人財產對外轉移3.違規辦理個人結售匯業務4.違規為境外個人購買境內理財產品5.未按規定進行國際收支統計申報6.未按照規定報送財務會計報告、統計報告的等資料7.違反外匯登記管理規定8.違規開展外匯市場交易，對公司責令改正、給予警告，處罰款人民幣187萬元，沒收違法所得1.58萬元。
廣發銀行
2020年6月29日，中國銀行保險監督管理委員會對廣發銀行股份有限公司的以下違法違規行為（一）向關系人發放信用貸款（二）對個人貸款資金使用未做到有效跟蹤監控，使消費性貸款用于支付購房首付款（三）違規辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票（四）對銀行承兌匯票貿易背景審查不規范（五）信貸資金購買本行理財產品（六）以貸款資金作為保證金發放貸款（七）不良貸款轉讓不規范（八）違規向房地產開發企業發放流動資金貸款（九）違規向資本金不到位的房地產開發企業發放貸款（十）資金以同業投資形式違規投向房地產領域（十一）理財資金違規投向房地產企業（十二）面向不合格個人投資者發行理財產品投資權益性資產（十三）未按規定向投資者披露理財產品投資非標準化債權資產情況（十四）向地方政府違規融資,要求地方政府違規提供擔保承諾（十五）投資交易本行主承銷債券超規定比例（十六）信用卡透支用于非消費領域（十七）案件信息報送不規范（十八）未經任職資格核準履行高級管理人員職責（十九）違規提前發放應延期支付的績效薪酬（二十）股東違規提名董事及監事（二十一）股權質押管理不到位，沒收公司違法所得511.53萬元，罰款8771.53萬元。
2020年07月15日，中國銀保監會廣東監管局對廣發銀行股份有限公司的貸款分類、從業人員處罰信息報送、信用卡“財智金”業務貸后管理嚴重違反審慎經營規則違法違規行為，對公司處以罰款220萬元。
寧波銀行股份有限公司
2020年10月27日，寧波銀保監局針對寧波銀行的授信業務未履行關系人回避制度、貸后管理不到位的違法違規行為，對公司罰款人民幣30萬元，并責令該行對貸后管理不到位直接責任人員給予紀律處分。
2021年8月6日，寧波銀保監局針對寧波銀行股份有限公司的貸款被挪用于繳納土地款或土地收儲、開發貸款支用審核不嚴、房地產貸款放款和支用環節審核不嚴、貸款資金違規流入房市、房地產貸款資金回流借款人、票據業務開展不審慎的違法違規行為，對公司罰款人民幣275萬元，并責令該行對相關直接責任人給予紀律處分。
浙商銀行
2020年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對浙商銀行股份有限公司的以下違法違規行為（一）關聯交易未經關聯交易委員會審批，（二）未嚴格執行關鍵崗位輪崗制度，（三）對上海分行理財業務授權混亂，（四）以保險類資產管理公司為通道，違規將存放同業款項倒存為一般性存款，（五）通過保險資管計劃協助他行將存放同業款項轉為一般性存款，（六）通過投資他行一般企業存單收益權的方式為他行虛增一般性存款，（七）以投資虛假底層債權并要求客戶以存單質押的方式虛增存款，（八）黃金租賃業務未按監管要求計提風險加權資產，（九）不良資產虛假出表，（十）信貸資產虛假轉讓，違規削減信貸規模，（十一）向資金掮客銷售私募信貸資產證券化產品次級份額，并以該次級份額受益權為質押溢價開立信用證，（十二）向資金掮客虛假代銷信托產品，并以代銷的信托產品收益權質押開立無真實貿易背景的信用證，（十三）債券主承銷業務未按規定納入統一授信管理，（十四）為個人提供以股票質押的融資不審慎，（十五）違規向客戶提供融資用于參與定向增發，（十六）通過同業票據不當交易規避信貸規模管控，（十七）違規以投資代替貼現，少計風險加權資產，（十八）以類資產證券化方式開展信貸資產轉讓，少計風險加權資產，（十九）以存放同業質押并指令交易對手以委托投資的方式收購本行資產，實現資產虛假出表，（二十）向他行賣出債券并承諾回購，少計風險加權資產，（二十一）通過特殊目的載體向他行存款并提供質押擔保，由他行向本行授信客戶提供融資，（二十二）同業投資接受金融機構回購承諾，（二十三）購買銀行違規發行的同業委托投資計劃用于承接該銀行資產，并接受信用擔保，（二十四）同業投資承接他行資產并接受他行存單質押擔保，（二十五）通過違規發售理財產品實現本行資產虛假出表，（二十六）通過違規發售理財產品幫助交易對手實現資產虛假出表，（二十七）轉讓理財資產違規提供回購承諾，（二十八）理財資金違規用于保險公司增資，（二十九）違規向土地儲備機構融資，（三十）向房地產開發企業提供融資，用于償還股東墊付的土地出讓金，（三十一）通過理財非標投資向房地產開發企業提供融資，用于繳納土地出讓金，對公司處以罰款10120萬元。
重慶農村商業銀行
2020年9月2日，中國銀保監會重慶監管局針對重慶農村商業銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.未嚴格監控貸款資金流向致部分貸款被土儲機構使用；2.個別關聯企業未落實統一授信要求；3.違規辦理票據轉貼現業務規避信貸規模管控；4.對同業業務風險管理審查不到位、資金投向監測管控措施不足、導致同業投資資金用途違規；5.部分理財資金、自有資金相互混用，對公司處以罰款人民幣180萬元。
2020年8月4日，中國銀保監會重慶監管局針對重慶農村商業銀行股份有限公司通過信托計劃回購實現不良資產虛假轉讓出表、信貸資產風險分類不準確、貸款資金被挪用的違法違規行為，對公司處以罰款人民幣90萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.8.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
-
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收利息
|
231,810,995.30
|
|
4
|
應收申購款
|
32,322,220.86
|
|
5
|
其他應收款
|
-
|
|
6
|
待攤費用
|
-
|
|
7
|
其他
|
-
|
|
8
|
合計
|
264,133,216.16
|
1.8.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投資決策流程主要包括：久期決策、期限結構策略、類屬配置策略和個券選擇策略。其中久期區間決策由投資決策委員會負責制定，基金經理在設定的區間內根據市場情況自行調整；期限結構配置和類屬配置決策由固定收益小組討論確定，由基金經理實施該決策并選擇相應的個券進行投資。
2、由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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