鵬華尊信3個月定開發起式債券

項目

內容

基金簡稱

鵬華尊信3個月定開發起式債券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上，通過定期開放的形式保持適度流動性，力求取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；但在開放期開始前10個工作日、開放期以及開放期結束后的10個工作日內，本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制。

開放期內每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%；在封閉期內本基金不受上述5%的限制，但封閉期內每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

（一）封閉期投資策略：1、資產配置策略；2、債券投資策略。

（二）開放期投資策略：開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于中高流動性的投資品種，防范流動性風險，滿足開放期流動性的需求。

業績比較基準

中證綜合債指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）根據本基金投資范圍的規定，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金無法完全規避發債主體的信用質量變化造成的信用風險。

（2）本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

（3）本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生品，國債期貨等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。

（4）本基金以定期開放的方式運作，每滿3個月開放一次。在本基金的封閉運作期間，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉入下一封閉期，至少至下一開放期方可贖回。

（5）基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止；基金合同生效滿三年后，連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同第二十部分的約定進行基金財產清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

123,002,000.00

6.09

其中：政策性金融債

123,002,000.00

6.09

4

企業債券

759,716,700.00

37.61

5

企業短期融資券

33,078,200.00

1.64

6

中期票據

1,234,911,000.00

61.14

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

97,330,000.00

4.82

9

其他

-

-

10

合計

2,248,037,900.00

111.30

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

13,171.47

2

應收證券清算款

33,828,975.02

3

應收股利

-

4

應收利息

34,453,098.01

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

68,295,244.50