2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
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項目
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金額(元)
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占基金總資產的比例(%)
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1
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權益投資
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-
|
-
|
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其中:股票
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-
|
-
|
2
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基金投資
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-
|
-
|
3
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固定收益投資
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2,248,037,900.00
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95.51
|
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其中:債券
|
2,248,037,900.00
|
95.51
|
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資產支持證券
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-
|
-
|
4
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貴金屬投資
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-
|
-
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5
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金融衍生品投資
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-
|
-
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6
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買入返售金融資產
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-
|
-
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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37,374,792.52
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1.59
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8
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其他資產
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68,295,244.50
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2.90
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9
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合計
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2,353,707,937.02
|
100.00
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1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
無。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
無。
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
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債券品種
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公允價值(元)
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占基金資產凈值比例(%)
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1
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國家債券
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-
|
-
|
2
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央行票據
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-
|
-
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3
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金融債券
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123,002,000.00
|
6.09
|
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其中:政策性金融債
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123,002,000.00
|
6.09
|
4
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企業債券
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759,716,700.00
|
37.61
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5
|
企業短期融資券
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33,078,200.00
|
1.64
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6
|
中期票據
|
1,234,911,000.00
|
61.14
|
7
|
可轉債(可交換債)
|
-
|
-
|
8
|
同業存單
|
97,330,000.00
|
4.82
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合計
|
2,248,037,900.00
|
111.30
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1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
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債券代碼
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債券名稱
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數量(張)
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公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
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1
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112108132
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21中信銀行CD132
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1,000,000
|
97,330,000.00
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4.82
|
2
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180322
|
18進出22
|
800,000
|
82,648,000.00
|
4.09
|
3
|
149028
|
20CATL01
|
800,000
|
80,512,000.00
|
3.99
|
4
|
102000014
|
20粵珠江MTN001
|
800,000
|
80,008,000.00
|
3.96
|
5
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102101415
|
21東浩蘭生MTN001(權益出資)
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700,000
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69,755,000.00
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3.45
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1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
無。
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
本基金根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,投資國債期貨。本基金將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現委托財產的長期穩定增值。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
無。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
無。
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中信銀行
2020年8月25日,國家外匯管理局針對中信銀行股份有限公司違規辦理內保外貸業務;辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查;違反規定辦理資本項目資金收付;違反規定辦理售匯業務;違反外匯賬戶管理規定的違法違規行為,對公司給予警告,沒收違法所得14857527.66元人民幣,并處1177.04萬元人民幣罰款。
2021年3月17日,中國銀行保險監督管理委員會針對中信銀行股份有限公司的以下違法違規行為一、客戶信息保護體制機制不健全;柜面非密查詢客戶賬戶明細缺乏規范、統一的業務操作流程與必要的內部控制措施,亂象整治自查不力;二、客戶信息收集環節管理不規范;客戶數據訪問控制管理不符合業務“必須知道”和“最小授權”原則;查詢客戶賬戶明細事由不真實;未經客戶本人授權查詢并向第三方提供其個人銀行賬戶交易信息;三、對客戶敏感信息管理不善,致其流出至互聯網;違規存儲客戶敏感信息;四、系統權限管理存在漏洞,重要崗位及外包機構管理存在缺陷,對公司處以罰款450萬元。
2021年2月5日,中國人民銀行對中信銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.未按規定履行客戶身份識別義務;2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;3.未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告;4.與身份不明的客戶進行交易,對公司處以罰款2890萬元。
中國進出口銀行
中國進出口銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、新疆監管局、海南監管局、福建監管局的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.10.3 其他資產構成
序號
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名稱
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金額(元)
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1
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存出保證金
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13,171.47
|
2
|
應收證券清算款
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33,828,975.02
|
3
|
應收股利
|
-
|
4
|
應收利息
|
34,453,098.01
|
5
|
應收申購款
|
-
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合計
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68,295,244.50
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1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
無。
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。