§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
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序號
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項目
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金額（元）
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占基金總資產的比例（%）
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1
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權益投資
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187,644,210.19
|
86.83
|
|
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其中：股票
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187,644,210.19
|
86.83
|
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2
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基金投資
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-
|
-
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3
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固定收益投資
|
-
|
-
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其中：債券
|
-
|
-
|
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資產支持證券
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-
|
-
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4
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貴金屬投資
|
-
|
-
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5
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金融衍生品投資
|
-
|
-
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6
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買入返售金融資產
|
-
|
-
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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27,689,395.84
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12.81
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8
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其他資產
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778,439.21
|
0.36
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9
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合計
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216,112,045.24
|
100.00
|
注：本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為82,932,841.53元，占凈值比40.36%。
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
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代碼
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行業類別
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公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（%）
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A
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農、林、牧、漁業
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3,897,476.82
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1.90
|
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
|
C
|
制造業
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56,006,220.46
|
27.25
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
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6,299,875.22
|
3.07
|
|
E
|
建筑業
|
20,183.39
|
0.01
|
|
F
|
批發和零售業
|
17,986.56
|
0.01
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
14,959,416.00
|
7.28
|
|
J
|
金融業
|
21,282,109.30
|
10.36
|
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
3,740.88
|
0.00
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
29,459.81
|
0.01
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
2,194,900.22
|
1.07
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
104,711,368.66
|
50.95
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
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行業類別
|
公允價值（人民幣）
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占基金資產凈值比例（%）
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|
能源
|
-
|
-
|
|
原材料
|
-
|
-
|
|
工業
|
4,806,522.94
|
2.34
|
|
非日常生活消費品
|
7,526,547.15
|
3.66
|
|
日常消費品
|
6,809,807.32
|
3.31
|
|
醫療保健
|
-
|
-
|
|
金融
|
17,726,361.28
|
8.63
|
|
信息技術
|
5,429,685.15
|
2.64
|
|
通信服務
|
37,727,871.19
|
18.36
|
|
公用事業
|
-
|
-
|
|
房地產
|
2,906,046.50
|
1.41
|
|
合計
|
82,932,841.53
|
40.36
|
注：以上分類采用全球行業分類標準（GICS）。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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序號
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股票代碼
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股票名稱
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數量（股）
|
公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（%）
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|
1
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00941
|
中國移動
|
382,000
|
14,940,847.79
|
7.27
|
|
2
|
300682
|
朗新科技
|
578,600
|
14,939,452.00
|
7.27
|
|
3
|
00728
|
中國電信
|
6,480,000
|
13,981,412.59
|
6.80
|
|
4
|
002557
|
洽洽食品
|
211,400
|
9,825,872.00
|
4.78
|
|
5
|
000001
|
平安銀行
|
533,300
|
9,562,069.00
|
4.65
|
|
6
|
603992
|
松霖科技
|
512,900
|
9,504,037.00
|
4.62
|
|
7
|
00762
|
中國聯通
|
2,676,000
|
8,805,610.81
|
4.28
|
|
8
|
601166
|
興業銀行
|
460,741
|
8,431,560.30
|
4.10
|
|
9
|
03908
|
中金公司
|
491,200
|
8,368,121.02
|
4.07
|
|
10
|
02319
|
蒙牛乳業
|
163,000
|
6,809,807.32
|
3.31
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注：無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：無。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目標，選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，充分考慮股指期貨的風險收益特征，通過多頭或空頭的套期保值策略，以改善投資組合的投資效果，實現股票組合的超額收益。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
平安銀行股份有限公司
平安銀行股份有限公司在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局、國家外匯管理局深圳市分局的行政處罰。
平安銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會及其上海監管局、山東監管局、江蘇監管局、寧波監管局、云南監管局、佛山監管分局、三亞監管分局、蘇州監管分局、襄陽監管分局、泰州監管分局、鹽城監管分局、國家稅務總局長沙市芙蓉區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局和中國人民銀行天津分行、深圳市中心支行的行政處罰。
2020年10月27日，寧波銀保監局針對平安銀行股份有限公司的貸款資金用途管控不到位、借貸搭售、對房地產開發貸及預售資金監管不力等違法違規行為，對公司合計罰款人民幣100萬元。
2021年5月28日，中國銀保監會云南監管局針對平安銀行股份有限公司利用來源于行內授信的固定資產貸款和黃金租賃融資的資金發放委托貸款，用于承接處置行內其他貸款風險;固定資產授信嚴重不審慎，貸款用途審查監控不到位，貸款資金挪用于借款人母公司歸還股票質押融資;流動資金貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人用作銀行承兌匯票質押存單;固定資產貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人或借款人關聯公司用作銀行承兌匯票保證金、購買理財產品的違規行為，對公司處以罰款210萬元。
2021年9月29日，國家外匯管理局深圳市分局針對平安銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理轉口貿易收付匯2.違規辦理個人財產對外轉移3.違規辦理個人結售匯業務4.違規為境外個人購買境內理財產品5.未按規定進行國際收支統計申報6.未按照規定報送財務會計報告、統計報告的等資料7.違反外匯登記管理規定8.違規開展外匯市場交易，對公司責令改正、給予警告，處罰款人民幣187萬元，沒收違法所得1.58萬元。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日，中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度，錯報統計數據，2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料，3.國庫經收業務未使用規定科目核算，4.未按照規定履行客戶身份識別義務，5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為，給予警告，并罰款123.5萬元。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規連通上、下游支付機構，提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。
2020年8月31日，中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為，沒收違法所得6,361,807.97元，并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日，國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務，對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日，中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款5萬元。
中國國際金融股份有限公司
中國國際金融股份有限公司在報告期內受到中國證券監督管理委員會和中國人民銀行營業管理部、北京市中心支行的行政處罰。
2021年7月19日，中國人民銀行營業管理部針對中國國際金融股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或可疑交易報告的違規行為，對公司處以罰款185.8萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
352,794.61
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
404,178.61
|
|
4
|
應收利息
|
3,533.73
|
|
5
|
應收申購款
|
17,932.26
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
778,439.21
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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