2022年第1季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
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項目
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金額(人民幣元)
|
占基金總資產的比例(%)
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1
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權益投資
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3,538,277.48
|
5.07
|
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其中:普通股
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3,538,277.48
|
5.07
|
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優先股
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-
|
-
|
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存托憑證
|
-
|
-
|
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房地產信托憑證
|
-
|
-
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投資
|
56,406,040.17
|
80.78
|
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其中:債券
|
56,406,040.17
|
80.78
|
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資產支持證券
|
-
|
-
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4
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金融衍生品投資
|
-
|
-
|
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其中:遠期
|
-
|
-
|
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期貨
|
-
|
-
|
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期權
|
-
|
-
|
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權證
|
-
|
-
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5
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買入返售金融資產
|
-
|
-
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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6
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貨幣市場工具
|
-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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9,494,552.82
|
13.60
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8
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其他資產
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389,127.89
|
0.56
|
9
|
合計
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69,827,998.36
|
100.00
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1.2 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布
國家(地區)
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公允價值(人民幣元)
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占基金資產凈值比例(%)
|
中國
|
1,915,000.00
|
2.82
|
中國香港
|
962,831.07
|
1.42
|
美國
|
660,446.41
|
0.97
|
合計
|
3,538,277.48
|
5.22
|
1.3 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合
行業類別
|
公允價值(人民幣元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
應用軟件
|
660,446.41
|
0.97
|
互動媒體與服務
|
962,831.07
|
1.42
|
房地產開發
|
1,915,000.00
|
2.82
|
合計
|
3,538,277.48
|
5.22
|
注:本基金對以上行業分類采用全球行業分類標準(GICS)。
1.4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的權益投資明細
1.4.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細
序號
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公司名稱(英文)
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公司名稱(中文)
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證券代碼
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所在證券市場
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所屬國家(地區)
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數量(股)
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公允價值(人民幣元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
CHINA VANKE CO LTD -A
|
萬 科
|
000002 SZ
|
深圳證券交易所
|
中國
|
100,000
|
1,915,000.00
|
2.82
|
2
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
快手
|
1024 HK
|
香港聯合交易所
|
中國香港
|
16,000
|
962,831.07
|
1.42
|
3
|
SALESFORCE INC
|
-
|
CRM US
|
美國證券交易所
|
美國
|
490
|
660,446.41
|
0.97
|
注:本基金對以上證券代碼采用當地市場代碼。
1.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合
債券信用等級
|
公允價值(人民幣元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
A+至A-
|
3,759,679.11
|
5.55
|
BBB+至BBB-
|
9,112,954.86
|
13.44
|
BB+至BB-
|
6,034,156.45
|
8.90
|
B+至B-
|
2,087,727.08
|
3.08
|
CCC+至CCC-
|
-
|
-
|
未評級
|
35,411,522.67
|
52.24
|
合計
|
56,406,040.17
|
83.21
|
注:(1)上述債券投資組合主要適用于綜合標準普爾、穆迪、惠譽等國際權威機構評級的彭博綜合評級數據。彭博綜合評級為全球四大評級公司(穆迪、標普、惠譽、DBRS)的平均評級,僅在有兩家及以上評級機構出具評級結果時,才會生成綜合評級;
(2)若采用標準普爾、穆迪、惠譽等三大評級機構的最新最低評級口徑,則基金持有A+至A-之間的債券金額為3,759,679.11元,占基金資產凈值比為5.55%;持有BBB+至BBB-之間的債券金額為20,344,489.80元,占基金資產凈值比為30.01%;持有BB+至BB-之間的債券金額為7,996,957.74元,占基金資產凈值比為11.80%;持有B+至B-之間的債券金額為3,578,322.53元,占基金資產凈值比為5.28%;持有CCC+至C之間的債券金額為432,703.91元,占基金資產凈值比為0.64%;持有未評級債券金額為20,293,887.08元,占基金資產凈值比為29.94%。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量
|
公允價值(人民幣元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
SINBIO 0 02/17/25
|
SINO BIOPHARMACEUTICAL
|
6,376,230
|
6,127,174.46
|
9.04
|
2
|
CCAMCL 2 03/18/23
|
CHINA CINDA 2020 I MNGMN
|
3,808,920
|
3,759,679.11
|
5.55
|
3
|
FRESHK 2 5/8 03/03/24
|
FAR EAST HORIZON LTD
|
3,808,920
|
3,575,401.47
|
5.27
|
4
|
ZHANLO 5 7/8 08/26/22
|
FUJIAN ZHANGLONG GROUP
|
3,174,100
|
3,236,730.70
|
4.77
|
5
|
CQNANA 4.66 06/04/24
|
CHONGQING NANAN CON DEV
|
3,174,100
|
3,225,758.47
|
4.76
|
注:數量列示債券面值,外幣按照期末估值匯率折為人民幣,四舍五入保留整數。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細
注:無。
1.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
注:無。
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
1.10.3 其他資產構成
序號
|
名稱
|
金額(人民幣元)
|
1
|
存出保證金
|
2,065.01
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
3
|
應收股利
|
372.00
|
4
|
應收利息
|
-
|
5
|
應收申購款
|
386,690.88
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
其他
|
-
|
8
|
合計
|
389,127.89
|
1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
公允價值(人民幣元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
SINBIO 0 02/17/25
|
SINO BIOPHARMACEUTICAL
|
6,127,174.46
|
9.04
|
2
|
BILI 0 1/2 12/01/26
|
BILIBILI INC
|
2,819,430.31
|
4.16
|
3
|
IQ 2 04/01/25
|
IQIYI INC
|
2,724,048.17
|
4.02
|
4
|
PDD 0 12/01/25
|
PINDUODUO INC
|
2,536,426.48
|
3.74
|
5
|
WB 1 1/4 11/15/22
|
WEIBO CORP
|
2,476,514.65
|
3.65
|
6
|
ANGSTL 0 05/25/23
|
ANGANG STEEL CO LTD
|
1,635,255.68
|
2.41
|
7
|
110075
|
南航轉債
|
123,867.29
|
0.18
|
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。