鵬華優質回報兩年定開混合

項目

內容

基金簡稱

鵬華優質回報兩年定開混合

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險的前提下，本基金通過對不同資產類別的動態配置和個股精選，力爭獲取超額收益，追求基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的股票（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和《基金合同》的約定，參與融資業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：封閉期內，股票（含存托憑證）資產占基金資產的比例為60%-100%（開放期前兩個月和后兩個月以及開放期內不受該比例限制），港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%；開放期內每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%；封閉期內不受前述5%限制，但封閉期內每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、資產支持證券投資策略；6、參與融資業務策略；7、開放期投資策略。

業績比較基準

滬深300指數收益率×60%＋恒生指數收益率（經匯率調整后）×20%+中證綜合債指數收益率×20%

風險收益特征

本基金屬于混合型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）港股通機制下，港股投資風險

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所（以下簡稱：“香港聯交所”或“聯交所”）上市的股票，除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險，包括但不限于：

1）市場聯動的風險；2）股價波動的風險；3）匯率風險；4）港股通額度限制；5）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險；6）港股通交易日設定的風險；7）交收制度帶來的基金流動性風險；8）港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險；9）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險；10）港股通規則變動帶來的風險；11）基金資產投資港股標的比例的風險；12）其他可能的風險。

（2）本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。

（3）本基金投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

（4）本基金以定期開放的方式運作，每滿兩年開放一次。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。因此，在封閉期內，基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額的流動性風險。

（5）《基金合同》生效后，若登記機構完成每個開放期最后一個開放日的申購、贖回業務申請確認時，出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因此，在本基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風險。

（6）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.00

B

采礦業

-

-

C

制造業

1,331,384,264.35

51.73

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

6,299,875.22

0.24

E

建筑業

20,183.39

0.00

F

批發和零售業

61,969.47

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

3,345.12

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

13,311,382.94

0.52

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

369,694.32

0.01

N

水利、環境和公共設施管理業

38,613.78

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

189,399,387.00

7.36

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

1,540,915,785.03

59.87

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工業

-

-

非日常生活消費品

48,421,490.04

1.88

日常消費品

-

-

醫療保健

12,495,900.00

0.49

金融

-

-

信息技術

66,744,117.42

2.59

通信服務

41,627,691.64

1.62

公用事業

-

-

房地產

-

-

合計

169,289,199.10

6.58

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

000596

古井貢酒

979,577

233,648,706.04

9.08

2

600809

山西汾酒

731,935

230,925,492.50

8.97

3

600519

貴州茅臺

115,088

210,611,040.00

8.18

4

000858

五 糧 液

947,919

207,963,949.41

8.08

5

300015

愛爾眼科

3,546,805

189,399,387.00

7.36

6

002821

凱萊英

374,204

166,857,563.60

6.48

7

300558

貝達藥業

1,366,638

127,930,983.18

4.97

8

03690

美團-W

235,705

48,421,490.04

1.88

9

601633

長城汽車

832,800

43,805,280.00

1.70

10

00700

騰訊控股

108,300

41,627,691.64

1.62

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

122,017.38

2

應收證券清算款

40,077.41

3

應收股利

-

4

應收利息

76,111.10

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

238,205.89