鵬華尊達一年定開發起式債券

2021年第3季度報告

 §1 投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

注：無。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：無。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

注：無。

1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細

注：無。

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注：無。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：無。

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金根據風險管理的原則，在風險可控的前提下，投資國債期貨。本基金將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析，對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現委托財產的長期穩定增值。

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注：無。

1.9.3 本期國債期貨投資評價

無。

1.10 投資組合報告附注

1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

海通證券股份有限公司
2021年9月8日，中國證券監督管理委員會針對海通證券股份有限公司涉嫌在開展西南藥業股份有限公司（現奧瑞德光電股份有限公司）財務顧問業務的持續督導工作期間未勤勉盡責的違規行為，對公司進行立案調查。

2021年9月28日，中國證監會重慶監管局針對海通證券股份有限公司在奧瑞德持續督導期未勤勉盡責的違規行為，對公司責令改正，沒收財務顧問業務收入100萬元，處以300萬元罰款，對李春、賈文靜給予警告，并分別處以5萬元罰款。

中國農業銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局、上海監管局、西藏監管局、云南監管局、浙江監管局、北京監管局、山東監管局、遼寧監管局、新疆監管局、青海監管局、貴州監管局、迪慶監管分局、包頭監管分局、保山監管分局、南平監管分局、吐魯番監管分局、中衛監管分局、阜陽監管分局、東營監管分局、麗江監管分局、揚州監管分局、德州監管分局、蕪湖監管分局、臨沂監管分局、宿州監管分局、嘉興監管分局、石河子監管分局、伊犁監管分局、孝感監管分局、防城監管分局、蘇州監管分局、無錫監管分局、呼倫貝爾監管分局、安康監管分局、濮陽監管分局、青島監管分局、運城監管分局、吉林監管分局、泉州監管分局、佛山監管分局、牡丹江監管分局、吳忠監管分局、黃山監管分局、三亞監管分局、咸陽監管分局、新余監管分局、國家稅務總局安徽省稅務局、淮南市毛集社會發展綜合實驗區稅務局、宜春市稅務局第一稅務分局、長豐縣稅務局、永興縣稅務局、六安市葉集區稅務局、衡陽市石鼓區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局青海省分局、甘肅省分局、江西省分局、黑龍江省分局、新疆維吾爾自治區分局、深圳市分局、重慶外匯管理部、紹興市中心支局、金華市中心支局、呼倫貝爾市中心支局、大慶市中心支局、錫林郭勒盟中心支局、巴彥淖爾市中心支局、烏海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、麗水市中心支局、宿遷市中心支局、常州市中心支局和中國人民銀行太原中心支行、深圳市中心支行、東營市中心支行、南昌中心支行、綿陽市中心支行、?？谥行闹?、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、瀘州市中心支行的行政處罰。
2021年1月19日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國農業銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條第五項和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款420萬元。
主要違法行為：
（一）發生重要信息系統突發事件未報告
（二）制卡數據違規明文留存
（三）生產網絡、分行無線互聯網絡保護不當
（四）數據安全管理較粗放，存在數據泄露風險
（五）網絡信息系統存在較多漏洞
（六）互聯網門戶網站泄露敏感信息
中國工商銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、上海監管局、云南監管局、寧夏監管局、江西監管局、重慶監管局、安徽監管局、吉林監管局、陜西監管局、承德監管分局、濰坊監管分局、邯鄲監管分局、九江監管分局、韶關監管分局、西雙版納監管分局、包頭監管分局、阜陽監管分局、吉林監管分局、鄂州監管分局、咸陽監管分局、本溪監管分局、鞍山監管分局、紅河監管分局、孝感監管分局、菏澤監管分局、宿州監管分局、長治監管分局、昭通監管分局、濱州監管分局、包頭監管分局、金華監管分局、呼倫貝爾監管分局、興安監管分局、衢州監管分局、上饒監管分局、金華監管分局、涪陵監管分局、濮陽監管分局、駐馬店監管分局、六安監管分局、松原監管分局、克拉瑪依監管分局、雙鴨山監管分局、荊門監管分局、白城監管分局、景德鎮監管分局、棗莊監管分局、孝感監管分局、銅川監管分局、新余監管分局、國家稅務總局湖南郴州經濟開發區稅務局、瀘溪縣稅務局、喀什地區稅務局、安仁縣稅務局、疏附縣稅務局、國家外匯管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、樂清市支局、臨海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿遷市中心支局和中國人民銀行西安分行、廣州分行、成都分行、天津分行、石家莊中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏澤市中心支行、濟寧市中心支行、長沙中心支行、華鎣市支行、濱州市中心支行、青島市中心支行和四川省財政局的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國工商銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第三十三條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款5470萬元。
主要違法行為：
一、未按規定將案件風險事件確認為案件并報送案件信息確認報告
二、關鍵崗位未進行實質性輪崗
三、法人賬戶日間透支業務存在資金用途管理的風險漏洞
四、為同業投資業務提供隱性擔保
五、理財產品通過申購/贖回凈值型理財產品調節收益
六、非標準化債權資產限額測算不準確
七、理財資金通過投資集合資金信托計劃優先級的方式變相放大劣后級受益人的杠桿比例
八、部分重點領域業務未向監管部門真實反映
九、為違規的政府購買服務項目提供融資
十、理財資金違規用于繳納或置換土地款
十一、通過轉讓分級互投實現不良資產虛假出表
十二、理財資金投資本行不良資產或不良資產收益權
十三、面向一般個人客戶發行的理財產品投資權益性資產
十四、理財資金投資他行信貸資產收益權或非標資產收益權
十五、全權委托業務不規范
十六、用其他資金支付結構性存款收益
十七、自營貸款承接本行理財融資、貸款用途管理不盡職
十八、理財資金承接本行自營貸款
十九、封閉式理財產品相互交易調節收益
二十、滾動發行產品承接風險資產，且按原價交易調節收益
二十一、高凈值客戶認定不審慎
二十二、理財產品信息披露不到位
二十三、部分理財產品在全國銀行業理財信息登記系統中未登記或超時限登記
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫

1.10.3 其他資產構成

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：無。

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：無。

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分