鵬華中債3-5年國開行債券指數A類

項目

內容

基金簡稱

鵬華中債3-5年國開行債券指數A

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的標的指數為：中債-3-5年國開行債券指數。

本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購以及銀行存款。

本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%，其中投資于待償期為3至5年的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

本基金為指數基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法，投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，將年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。

業績比較基準

中債-3-5年國開行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

本基金為指數型基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，因此，如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。

（2）本基金為指數型基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

（3）本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風險：

1）政策性銀行改制后的信用風險

若未來政策性銀行進行改制，政策性金融債券的性質有可能發生較大變化，債券信用等級也可能相應調整，基金投資可能面臨一定信用風險。

若可能對基金投資運作、持有人利益產生重大影響的，經履行適當程序后，本基金可轉型或清盤本基金，屆時基金面臨風險收益特征變化或提前終止的風險。

2）政策性金融債流動性風險

政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同性，在極端市場環境下，可能集中買入或賣出，存在流動性風險。

3）投資集中度風險

政策性金融債發行人較為單一，若單一主體發生重大事項變化，可能對基金凈值表現產生較大影響。

（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（5）指數編制機構停止服務的風險

（6）成份券停牌或違約的風險

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

202,082,000.00

105.68

其中：政策性金融債

202,082,000.00

105.68

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

202,082,000.00

105.68

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

-

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

4,538,706.71

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

4,538,706.71