2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
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金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
96,199,385.16
|
12.58
|
|
|
其中：股票
|
96,199,385.16
|
12.58
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
599,791,857.60
|
78.43
|
|
|
其中：債券
|
599,791,857.60
|
78.43
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
54,515,889.30
|
7.13
|
|
8
|
其他資產
|
14,268,596.64
|
1.87
|
|
9
|
合計
|
764,775,728.70
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
|
B
|
采礦業
|
1,157,926.00
|
0.19
|
|
C
|
制造業
|
41,260,269.02
|
6.62
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
14,965,867.22
|
2.40
|
|
E
|
建筑業
|
-
|
-
|
|
F
|
批發和零售業
|
10,616.76
|
0.00
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
5,906,247.00
|
0.95
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
1,077,165.00
|
0.17
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
3,336,275.45
|
0.54
|
|
J
|
金融業
|
19,897,586.00
|
3.19
|
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
1,222,000.00
|
0.20
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
6,005,821.93
|
0.96
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
46,283.38
|
0.01
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
1,308,300.00
|
0.21
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
5,027.40
|
0.00
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
96,199,385.16
|
15.44
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
600900
|
長江電力
|
321,400
|
7,070,800.00
|
1.14
|
|
2
|
601939
|
建設銀行
|
1,072,800
|
6,404,616.00
|
1.03
|
|
3
|
600905
|
三峽能源
|
907,763
|
6,299,875.22
|
1.01
|
|
4
|
600036
|
招商銀行
|
85,300
|
4,303,385.00
|
0.69
|
|
5
|
603259
|
藥明康德
|
26,520
|
4,052,256.00
|
0.65
|
|
6
|
300750
|
寧德時代
|
7,100
|
3,732,683.00
|
0.60
|
|
7
|
000661
|
長春高新
|
12,300
|
3,378,318.00
|
0.54
|
|
8
|
600004
|
白云機場
|
281,800
|
3,026,532.00
|
0.49
|
|
9
|
600926
|
杭州銀行
|
198,900
|
2,969,577.00
|
0.48
|
|
10
|
300760
|
邁瑞醫療
|
7,300
|
2,813,566.00
|
0.45
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
37,903,082.10
|
6.09
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
60,570,000.00
|
9.72
|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
163,849,300.00
|
26.31
|
|
5
|
企業短期融資券
|
168,954,600.00
|
27.13
|
|
6
|
中期票據
|
167,460,000.00
|
26.89
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
1,054,875.50
|
0.17
|
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
599,791,857.60
|
96.30
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
163910
|
20中證16
|
400,000
|
40,412,000.00
|
6.49
|
|
2
|
102101054
|
21江西交投MTN003
|
400,000
|
40,304,000.00
|
6.47
|
|
3
|
019654
|
21國債06
|
378,690
|
37,903,082.10
|
6.09
|
|
4
|
102002110
|
20魯高速股MTN002
|
300,000
|
30,744,000.00
|
4.94
|
|
5
|
102001430
|
20陜煤化MTN003
|
250,000
|
25,255,000.00
|
4.05
|
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：無。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
無。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
山東高速股份有限公司
2021年4月9日，聊城市高唐縣市場監督管理局針對山東高速股份有限公司高唐收費站食堂自消毒餐盤、小碗不合格案的違法違規行為，對山東高速股份有限公司處以警告。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
74,178.65
|
|
2
|
應收證券清算款
|
2,821,502.08
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
6,361,507.43
|
|
5
|
應收申購款
|
5,011,408.48
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
14,268,596.64
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
流通受限部分的公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
流通受限情況說明
|
|
1
|
600905
|
三峽能源
|
6,299,875.22
|
1.01
|
鎖定期股票
|
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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