2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
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項目
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金額(元)
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占基金總資產的比例(%)
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1
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權益投資
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-
|
-
|
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其中:股票
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-
|
-
|
2
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基金投資
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-
|
-
|
3
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固定收益投資
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116,203,168.70
|
80.14
|
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其中:債券
|
116,203,168.70
|
80.14
|
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資產支持證券
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-
|
-
|
4
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貴金屬投資
|
-
|
-
|
5
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金融衍生品投資
|
-
|
-
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6
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買入返售金融資產
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21,600,000.00
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14.90
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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4,784,361.68
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3.30
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8
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其他資產
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2,411,707.20
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1.66
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9
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合計
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144,999,237.58
|
100.00
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1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注:無。
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
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債券品種
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公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
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1
|
國家債券
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8,006,400.00
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5.54
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2
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央行票據
|
-
|
-
|
3
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金融債券
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37,129,600.00
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25.70
|
|
其中:政策性金融債
|
-
|
-
|
4
|
企業債券
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48,760,068.70
|
33.75
|
5
|
企業短期融資券
|
1,006,700.00
|
0.70
|
6
|
中期票據
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21,300,400.00
|
14.74
|
7
|
可轉債(可交換債)
|
-
|
-
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合計
|
116,203,168.70
|
80.42
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
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債券代碼
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債券名稱
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數量(張)
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公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
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102001885
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20南通城建MTN002
|
100,000
|
10,192,000.00
|
7.05
|
2
|
163757
|
20招商G1
|
100,000
|
10,101,000.00
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6.99
|
3
|
163610
|
20中金G5
|
100,000
|
10,030,000.00
|
6.94
|
4
|
163584
|
20中證09
|
100,000
|
9,958,000.00
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6.89
|
5
|
019649
|
21國債01
|
80,000
|
8,006,400.00
|
5.54
|
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
本基金根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,投資國債期貨。本基金將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現委托財產的長期穩定增值。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:無。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
無。
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
招商證券股份有限公司
2021年5月26日,中國人民銀行深圳市中心支行針對任招商證券股份有限公司的以下行為:1. 未按規定履行客戶身份識別義務;2. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩項違法違規行為,對招商證券股份有限公司處以罰款人民幣173萬元。
中國國際金融股份有限公司
中國國際金融股份有限公司在報告期內受到中國證券監督管理委員會和中國人民銀行營業管理部、北京市中心支行的行政處罰。
2021年7月19日,中國人民銀行營業管理部針對中國國際金融股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或可疑交易報告的違規行為,對公司處以罰款185.8萬元。
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局和國家稅務總局天津經濟技術開發區稅務局、吉首市稅務局乾州稅務所的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.10.3 其他資產構成
序號
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名稱
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金額(元)
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1
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存出保證金
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7,126.30
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
3
|
應收股利
|
-
|
4
|
應收利息
|
1,826,180.43
|
5
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應收申購款
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578,400.47
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合計
|
2,411,707.20
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1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。