鵬華普利債券C類

項目

內容

基金簡稱

鵬華普利債券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上，通過利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷，提高資金流動性和收益率水平，力爭獲得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金投資范圍為具有良好流動性的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、資產支持證券、公開發行的次級債、同業存單、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金不直接參與股票投資，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、資產支持證券的投資策略；4、國債期貨投資策略。

業績比較基準

中證綜合債指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）根據本基金投資范圍的規定，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金無法完全規避發債主體的信用質量變化造成的信用風險。

（2）本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

（3）本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生品，國債期貨等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。

（4）本基金基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。故投資者有可能面臨基金合同自動終止的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

37,564,106.99

6.89

2

央行票據

-

-

3

金融債券

36,845,830.64

6.76

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

121,796,411.69

22.33

5

企業短期融資券

86,855,025.34

15.92

6

中期票據

297,497,032.96

54.54

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

580,558,407.62

106.44

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

102102310

21新興際華MTN004

200,000

20,287,541.92

3.72

2

102000261

20湖北文旅(疫情防控債)MTN001

200,000

20,106,295.89

3.69

3

102280406

22百聯集MTN001

200,000

20,021,424.66

3.67

4

019664

21國債16

188,000

18,986,635.07

3.48

5

102000824

20贛金控MTN001

180,000

18,581,148.49

3.41

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

20,313.29

2

應收證券清算款

10,512,500.88

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

9,377,758.85

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

19,910,573.02