鵬華安睿兩年持有期混合C類

項目

內容

基金簡稱

鵬華安睿兩年持有期混合C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，合理配置債券等固定收益類資產和權益類資產，追求基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、次級債等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨、股指期貨，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產占基金資產的比例為0-30%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、股票投資策略；4、國債期貨投資策略；5、股指期貨投資策略；6、資產支持證券的投資策略。

業績比較基準

中債綜合指數收益率×80%＋滬深300指數收益率×20%

風險收益特征

本基金屬于混合型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金屬于混合型基金，如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。本基金可投資于股票，股票（含存托憑證）資產占基金資產的比例為0-30%，股票受宏觀經濟、微觀經濟、市場環境、技術周期等各類因素的影響，對于上述因素的理解或分析錯誤將導致本基金管理人對股票內在價值的判斷出現失誤，進而導致本基金管理人做出錯誤的投資決策。

（2）本基金投資國債期貨。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，合約標的價格微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。

（3）本基金投資股指期貨。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。

（4）本基金投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

（5）本基金基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當按照約定程序終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。故投資者有可能面臨基金合同自動終止的風險。

（6）最短持有期限內不能贖回基金份額的風險

本基金對于單筆認/申購的基金份額設置兩年的最短持有期。最短持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以提出贖回申請。投資者面臨在最短持有期到期日前（不含當日）資金不能贖回的風險。

（7）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

項目

金額（元）

占基金總資產的比例（%）

1

權益投資

45,200,779.89

14.45

其中：股票

45,200,779.89

14.45

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

254,365,465.69

81.32

其中：債券

248,237,153.14

79.36

      資產支持證券

6,128,312.55

1.96

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

13,008,334.55

4.16

8

其他資產

234,715.72

0.08

9

合計

312,809,295.85

100.00

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

807,030.00

0.33

B

采礦業

2,770,208.80

1.15

C

制造業

27,122,892.77

11.22

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

2,549,251.25

1.05

E

建筑業

9,510.25

0.00

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

4,979,201.00

2.06

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,874,502.00

0.78

J

金融業

2,623,321.00

1.08

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

2,213,668.80

0.92

N

水利、環境和公共設施管理業

225,173.52

0.09

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

26,020.50

0.01

S

綜合

-

-

合計

45,200,779.89

18.69

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

300122

智飛生物

16,000

2,208,000.00

0.91

2

300320

海達股份

148,400

1,972,236.00

0.82

3

601985

中國核電

214,300

1,737,973.00

0.72

4

600004

白云機場

135,448

1,659,238.00

0.69

5

601899

紫金礦業

137,800

1,562,652.00

0.65

6

600030

中信證券

70,470

1,472,823.00

0.61

7

603259

藥明康德

12,160

1,366,540.80

0.57

8

002555

三七互娛

56,900

1,334,305.00

0.55

9

002353

杰瑞股份

31,100

1,310,865.00

0.54

10

603392

萬泰生物

4,700

1,306,600.00

0.54

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

12,585,046.09

5.20

2

央行票據

-

-

3

金融債券

20,454,720.00

8.46

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

86,720,405.21

35.86

5

企業短期融資券

34,562,538.68

14.29

6

中期票據

93,343,274.62

38.60

7

可轉債（可交換債）

571,168.54

0.24

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

248,237,153.14

102.65

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

102001503

20晉焦煤MTN006

200,000

20,841,338.08

8.62

2

019664

21國債16

104,730

10,576,969.63

4.37

3

101775010

17蔡甸城投MTN001

100,000

10,468,561.64

4.33

4

102001496

20順德投資MTN001

100,000

10,442,889.86

4.32

5

163906

20電投Y6

100,000

10,326,441.10

4.27

序號

證券代碼

證券名稱

數量（份）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

169306

興辰01A

60,000

6,128,312.55

2.53

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

81,551.68

2

應收證券清算款

102,914.24

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

50,249.80

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

234,715.72

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

110079

杭銀轉債

171,461.68

0.07

2

113050

南銀轉債

79,996.07

0.03

3

127038

國微轉債

43,539.32

0.02

4

113627

太平轉債

27,035.24

0.01

5

118002

天合轉債

26,825.33

0.01

6

123119

康泰轉2

5,627.36

0.00