鵬華中債-0-3年AA+優選信用債指數C類

項目

內容

基金簡稱

鵬華中債-0-3年AA+優選信用債指數C

上市交易所及上市日期（若有）

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投資目標

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金標的指數為：中債-0-3年AA+優選信用債指數

本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債等）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：債券資產占基金資產的比例不低于80%，其中標的指數成分券和備選成分券占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、債券指數化投資策略；2、其他債券投資策略；3、資產支持證券投資策略；4、衍生品投資策略。

業績比較基準

中債-0-3年AA+優選信用債指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

本基金為指數型基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，因此，如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。本基金為指數型基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

（2）資產支持證券風險

本基金投資資產支持證券，可能面臨利率風險、流動性風險、現金流預測風險。利率風險是指市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，利率波動可能會影響資產支持證券收益。流動性風險是指在交易對手有限的情況下，資產支持證券持有人將面臨無法在合理的時間內以公允價格出售資產支持證券而遭受損失的風險。資產支持證券的還款來源為基礎資產未來現金流，現金流預測風險是指由于對基礎資產的現金流預測發生偏差導致的資產支持證券本息無法按期或足額償還的風險。

（3）國債期貨風險

本基金還投資于國債期貨等金融工具，而國債期貨屬于是高風險投資工具，相應市場的波動也可能給基金財產帶來較高風險。本基金的投資工具國債期貨還有可能引發如下風險：國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。

（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（5）指數編制機構停止服務的風險

（6）成份券停牌或違約的風險

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。