2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
210,714,186.63
|
6.73
|
|
|
其中：股票
|
210,714,186.63
|
6.73
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
2,236,638,900.00
|
71.39
|
|
|
其中：債券
|
2,196,046,900.00
|
70.09
|
|
|
資產支持證券
|
40,592,000.00
|
1.30
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
584,786,637.18
|
18.67
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
33,054,955.54
|
1.06
|
|
8
|
其他資產
|
67,849,695.39
|
2.17
|
|
9
|
合計
|
3,133,044,374.74
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
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代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
4,714,600.00
|
0.15
|
|
B
|
采礦業
|
8,518,000.00
|
0.27
|
|
C
|
制造業
|
83,250,582.63
|
2.67
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
45,839,422.98
|
1.47
|
|
E
|
建筑業
|
12,287,000.00
|
0.39
|
|
F
|
批發和零售業
|
43,569.27
|
0.00
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
31,921,383.69
|
1.03
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
3,345.12
|
0.00
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
5,147,343.45
|
0.17
|
|
J
|
金融業
|
2,239,500.00
|
0.07
|
|
K
|
房地產業
|
13,679,800.00
|
0.44
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
3,065,695.20
|
0.10
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
3,944.29
|
0.00
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
-
|
-
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
210,714,186.63
|
6.77
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
600048
|
保利發展
|
560,000
|
7,856,800.00
|
0.25
|
|
2
|
001965
|
招商公路
|
959,989
|
7,228,717.17
|
0.23
|
|
3
|
000157
|
中聯重科
|
800,000
|
6,600,000.00
|
0.21
|
|
4
|
002028
|
思源電氣
|
160,000
|
6,329,600.00
|
0.20
|
|
5
|
600905
|
三峽能源
|
907,763
|
6,299,875.22
|
0.20
|
|
6
|
600900
|
長江電力
|
279,901
|
6,157,822.00
|
0.20
|
|
7
|
601006
|
大秦鐵路
|
969,942
|
6,071,836.92
|
0.20
|
|
8
|
600483
|
福能股份
|
329,974
|
6,018,725.76
|
0.19
|
|
9
|
601186
|
中國鐵建
|
750,000
|
5,925,000.00
|
0.19
|
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
450,000
|
5,823,000.00
|
0.19
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
266,919,300.00
|
8.57
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
444,460,000.00
|
14.28
|
|
|
其中：政策性金融債
|
233,599,000.00
|
7.50
|
|
4
|
企業債券
|
521,452,000.00
|
16.75
|
|
5
|
企業短期融資券
|
10,022,000.00
|
0.32
|
|
6
|
中期票據
|
497,641,000.00
|
15.99
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
-
|
-
|
|
8
|
同業存單
|
455,552,600.00
|
14.63
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
2,196,046,900.00
|
70.55
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
112109248
|
21浦發銀行CD248
|
1,500,000
|
146,010,000.00
|
4.69
|
|
2
|
210009
|
21附息國債09
|
1,200,000
|
121,488,000.00
|
3.90
|
|
3
|
112110331
|
21興業銀行CD331
|
1,000,000
|
97,350,000.00
|
3.13
|
|
4
|
112117134
|
21光大銀行CD134
|
1,000,000
|
97,340,000.00
|
3.13
|
|
5
|
210205
|
21國開05
|
900,000
|
92,646,000.00
|
2.98
|
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
|
序號
|
證券代碼
|
證券名稱
|
數量（份）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
169231
|
建借3A
|
400,000
|
40,592,000.00
|
1.30
|
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
|
代碼
|
名稱
|
持倉量（買/賣）
|
合約市值(元)
|
公允價值變動（元）
|
風險說明
|
|
IC2110
|
IC2110
|
-2
|
-2,839,120.00
|
23,266.67
|
-
|
|
IF2110
|
IF2110
|
-2
|
-2,919,720.00
|
-16,031.62
|
-
|
|
公允價值變動總額合計（元）
|
7,235.05
|
|
股指期貨投資本期收益（元）
|
863,543.45
|
|
股指期貨投資本期公允價值變動（元）
|
127,495.05
|
注：無。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目標，選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，充分考慮股指期貨的風險收益特征，通過多頭或空頭的套期保值策略，以改善投資組合的投資效果，實現股票組合的超額收益。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
|
代碼
|
名稱
|
持倉量（買/賣）
|
合約市值(元)
|
公允價值變動（元）
|
風險指標說明
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
公允價值變動總額合計（元）
|
-
|
|
國債期貨投資本期收益（元）
|
-7.28
|
|
國債期貨投資本期公允價值變動（元）
|
-
|
1.10.3 本期國債期貨投資評價
無
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資，二、項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況，三、違規變相發放土地儲備貸款，四、設置不合理存款考核要求，以貸轉存，虛增存款，五、貸款風險分類不準確，六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產，七、違規進行信貸資產拆分轉讓，隱匿信貸資產質量，八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品，九、扶貧貸款存貸掛鉤，十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職，部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷，十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求，十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資，未納入同業借款業務管理，十三、以協定存款方式吸收同業存款，未納入同業存款業務管理，十四、風險隔離不到位，違規開展資金池理財業務，十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況，十六、逾期未整改，屢查屢犯，違規新增業務，十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表，十八、違規收取小微企業貸款承諾費，十九、收取財務顧問費質價不符，二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費，二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料，二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬，二十三、案件信息遲報、瞞報，二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位，對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日，國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款，要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
中國光大銀行
2020年10月20日，國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對公司處以罰款60萬元。
2020年10月20日，國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違規開展外匯交易的違法違規行為，對公司處以60萬元人民幣罰款,要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日，中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度，錯報統計數據，2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料，3.國庫經收業務未使用規定科目核算，4.未按照規定履行客戶身份識別義務，5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為，給予警告，并罰款123.5萬元。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規連通上、下游支付機構，提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。
2020年8月31日，中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為，沒收違法所得6,361,807.97元，并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日，國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務，對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日，中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款5萬元。
上海浦東發展銀行股份有限公司
2021年4月23日，上海銀保監局針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中國銀監會關于規范商業銀行代理銷售業務的通知》（銀監發〔2016〕24號）（三十九），對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計760萬元。
主要違法行為：2016年5月至2019年1月，該行未按規定開展代銷業務
2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款6920萬元。
主要違法行為：
一、監管發現的問題屢查屢犯
二、配合現場檢查不力
三、內部控制制度修訂不及時
四、信息系統管控有效性不足
五、未向監管部門真實反映業務數據
六、凈值型理財產品估值方法使用不準確
七、未嚴格執行理財投資合作機構名單制管理
八、理財產品相互交易調節收益
九、使用理財資金償還本行貸款
十、理財產品發行審批管理不到位
十一、權益類理財產品投資非權益類資產超比例
十二、公募理財產品持有單只證券市值超比例
十三、投資集合資金信托計劃人數超限
十四、面向非機構投資者發行的理財產品投資不良資產支持證券
十五、出具與事實不符的理財產品投資清單
十六、私募理財產品銷售文件未約定投資者冷靜期
十七、投資者投資私募理財產品金額不符合監管要求
十八、理財產品資產配置與產品說明書約定不符
十九、理財產品信息披露不合規
二十、理財產品信息登記不規范
二十一、理財業務流動性風險管理不審慎
二十二、理財投資股票類業務管理不審慎
二十三、同業存款記入其他企業存款核算
二十四、同業投資投后檢查流于形式
二十五、風險加權資產計量不準確
二十六、為無衍生品交易資格的機構發行結構性存款提供通道
二十七、結構性存款未實際嵌入金融衍生品
二十八、未落實委托貸款專戶管理要求
二十九、借助通道違規發放委托貸款，承擔實質性風險
三十、委托貸款投向不合規
三十一、違規向委托貸款借款人收取手續費
中國進出口銀行
中國進出口銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、新疆監管局、海南監管局、福建監管局的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
1,149,052.12
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
29,279,969.51
|
|
5
|
應收申購款
|
37,420,673.76
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
67,849,695.39
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
流通受限部分的公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
流通受限情況說明
|
|
1
|
600905
|
三峽能源
|
6,299,875.22
|
0.20
|
鎖定期股票
|
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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