2022年第1季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
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項目
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金額(元)
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占基金總資產的比例(%)
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1
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權益投資
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926,524,352.13
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92.93
|
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其中:股票
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926,524,352.13
|
92.93
|
2
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基金投資
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-
|
-
|
3
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固定收益投資
|
-
|
-
|
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其中:債券
|
-
|
-
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資產支持證券
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-
|
-
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4
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貴金屬投資
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-
|
-
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5
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金融衍生品投資
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-
|
-
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6
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買入返售金融資產
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-
|
-
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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61,274,785.91
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6.15
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8
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其他資產
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9,222,722.86
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0.93
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9
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合計
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997,021,860.90
|
100.00
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注:本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為926,524,352.13元,占凈值比94.47%。
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
1.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
行業類別
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公允價值(人民幣)
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占基金資產凈值比例(%)
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能源
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-
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-
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原材料
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-
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-
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工業
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-
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-
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非日常生活消費品
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-
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-
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日常消費品
|
-
|
-
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醫療保健
|
-
|
-
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金融
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926,524,352.13
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94.47
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信息技術
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-
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-
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通信服務
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-
|
-
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公用事業
|
-
|
-
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房地產
|
-
|
-
|
合計
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926,524,352.13
|
94.47
|
注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
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股票代碼
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股票名稱
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數量(股)
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公允價值(元)
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占基金資產凈值比例(%)
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1
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00005
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匯豐控股
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3,465,200
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152,318,902.38
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15.53
|
2
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00939
|
建設銀行
|
29,162,000
|
139,302,467.62
|
14.20
|
3
|
01398
|
工商銀行
|
35,326,000
|
137,805,245.84
|
14.05
|
4
|
03968
|
招商銀行
|
2,403,000
|
119,952,150.20
|
12.23
|
5
|
03988
|
中國銀行
|
45,439,000
|
116,082,172.68
|
11.84
|
6
|
02388
|
中銀香港
|
2,300,000
|
55,400,093.10
|
5.65
|
7
|
00011
|
恒生銀行
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416,100
|
51,024,142.66
|
5.20
|
8
|
03328
|
交通銀行
|
9,510,000
|
43,345,402.66
|
4.42
|
9
|
01288
|
農業銀行
|
16,704,000
|
40,776,804.23
|
4.16
|
10
|
01658
|
郵儲銀行
|
6,472,000
|
33,330,240.17
|
3.40
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1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
注:無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:無。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本,達到穩定投資組合資產凈值的目的。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中國農業銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中國銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。交通銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局上海市分局、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局北京外匯管理部、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中國工商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。招商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中國建設銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
1.11.3 其他資產構成
序號
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名稱
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金額(元)
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1
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存出保證金
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112.39
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
3
|
應收股利
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3,667,636.19
|
4
|
應收利息
|
-
|
5
|
應收申購款
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5,554,974.28
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
其他
|
-
|
8
|
合計
|
9,222,722.86
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1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。