2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
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項目
|
金額(元)
|
占基金總資產的比例(%)
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1
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權益投資
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242,006,121.95
|
85.19
|
|
其中:股票
|
242,006,121.95
|
85.19
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投資
|
-
|
-
|
|
其中:債券
|
-
|
-
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
39,182,893.61
|
13.79
|
8
|
其他資產
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2,879,615.51
|
1.01
|
9
|
合計
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284,068,631.07
|
100.00
|
注:本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為104,597,351.64元,占凈值比36.92%。
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
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行業類別
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公允價值(元)
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占基金資產凈值比例(%)
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A
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農、林、牧、漁業
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4,173,120.00
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1.47
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
C
|
制造業
|
56,357,264.61
|
19.89
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
E
|
建筑業
|
12,760,320.00
|
4.50
|
F
|
批發和零售業
|
-
|
-
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
29,450,248.70
|
10.40
|
J
|
金融業
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32,905,002.00
|
11.62
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
-
|
-
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
-
|
-
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
1,762,815.00
|
0.62
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
合計
|
137,408,770.31
|
48.50
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
行業類別
|
公允價值(人民幣)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
能源
|
-
|
-
|
原材料
|
-
|
-
|
工業
|
2,806,645.78
|
0.99
|
非日常生活消費品
|
8,162,713.42
|
2.88
|
日常消費品
|
11,530,716.68
|
4.07
|
醫療保健
|
-
|
-
|
金融
|
26,019,879.35
|
9.18
|
信息技術
|
2,691,383.60
|
0.95
|
通信服務
|
53,386,012.81
|
18.84
|
公用事業
|
-
|
-
|
房地產
|
-
|
-
|
合計
|
104,597,351.64
|
36.92
|
注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
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股票代碼
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股票名稱
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數量(股)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
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00941
|
中國移動
|
620,500
|
24,269,099.62
|
8.57
|
2
|
00728
|
中國電信
|
10,524,000
|
22,706,849.71
|
8.02
|
3
|
300682
|
朗新科技
|
657,700
|
16,981,814.00
|
5.99
|
4
|
601077
|
渝農商行
|
3,701,200
|
14,286,632.00
|
5.04
|
5
|
601668
|
中國建筑
|
2,658,400
|
12,760,320.00
|
4.50
|
6
|
603992
|
松霖科技
|
671,900
|
12,450,307.00
|
4.39
|
7
|
02328
|
中國財險
|
1,892,000
|
11,899,928.88
|
4.20
|
8
|
02319
|
蒙牛乳業
|
276,000
|
11,530,716.68
|
4.07
|
9
|
03908
|
中金公司
|
596,000
|
10,153,501.89
|
3.58
|
10
|
002557
|
洽洽食品
|
186,700
|
8,677,816.00
|
3.06
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
無。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的超額收益。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
重慶農村商業銀行
2020年9月2日,中國銀保監會重慶監管局針對重慶農村商業銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.未嚴格監控貸款資金流向致部分貸款被土儲機構使用;2.個別關聯企業未落實統一授信要求;3.違規辦理票據轉貼現業務規避信貸規模管控;4.對同業業務風險管理審查不到位、資金投向監測管控措施不足、導致同業投資資金用途違規;5.部分理財資金、自有資金相互混用,對公司處以罰款人民幣180萬元。
2020年8月4日,中國銀保監會重慶監管局針對重慶農村商業銀行股份有限公司通過信托計劃回購實現不良資產虛假轉讓出表、信貸資產風險分類不準確、貸款資金被挪用的違法違規行為,對公司處以罰款人民幣90萬元。
中國國際金融股份有限公司
中國國際金融股份有限公司在報告期內受到中國證券監督管理委員會和中國人民銀行營業管理部、北京市中心支行的行政處罰。
2021年7月19日,中國人民銀行營業管理部針對中國國際金融股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或可疑交易報告的違規行為,對公司處以罰款185.8萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
序號
|
名稱
|
金額(元)
|
1
|
存出保證金
|
60,226.67
|
2
|
應收證券清算款
|
2,514,526.64
|
3
|
應收股利
|
273,195.36
|
4
|
應收利息
|
9,041.88
|
5
|
應收申購款
|
22,624.96
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合計
|
2,879,615.51
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。