鵬華中證A股資源產業指數（LOF）C

項目

內容

基金簡稱

鵬華中證A股資源產業指數（LOF）C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35％以內，年跟蹤誤差控制在4％以內。

投資范圍

本基金標的指數為：中證A股資源產業指數。

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股（含中小板及創業板股票）、新股（首次發行或增發等）、債券（含貨幣市場工具）和中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90％，同時保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構允許，基金管理人可以在履行適當程序后調整上述投資范圍，或將新出現的允許基金投資的其他品種納入投資范圍。

主要投資策略

本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35％，年跟蹤誤差不超過4％。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略。

業績比較基準

中證A股資源產業指數收益率×95％＋銀行活期存款利率（稅后）×5％

風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，為證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金，通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、作為指數基金存在的風險

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

（3）標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據《基金合同》規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（5）指數編制機構停止服務的風險

（6）成份股停牌的風險

（7）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

2、作為上市基金存在的風險

（1）暫停上市或終止上市的風險

在《基金合同》生效且本基金符合上市交易條件后，本基金將申請在深圳證券交易所掛牌上市交易。由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌，投資者在停牌期間不能買賣基金，產生風險；同時，可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險；另外，當基金份額持有人將場內基金份額轉托管至場外后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。

（2）基金份額折溢價的風險

本基金基金份額在證券交易所的交易價格可能不同于基金份額凈值，從而產生折價或者溢價的情況。

3、普通股票型證券投資基金共有的風險，如市場風險、管理風險、操作風險、流動性風險、信用風險及其他風險等。

4、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

127,260,729.01

45.92

C

制造業

128,891,848.52

46.51

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

3,564,186.00

1.29

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

259,716,763.53

93.71

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

782,614.71

0.28

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

7,110.12

0.00

F

批發和零售業

41,974.18

0.02

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

110,507.04

0.04

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

241,867.06

0.09

N

水利、環境和公共設施管理業

11,395.89

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

1,195,469.00

0.43

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

000960

錫業股份

344,128

7,206,040.32

2.60

2

600547

山東黃金

330,537

7,106,545.50

2.56

3

600988

赤峰黃金

391,900

7,105,147.00

2.56

4

601899

紫金礦業

621,626

7,049,238.84

2.54

5

000807

云鋁股份

508,200

6,952,176.00

2.51

6

601168

西部礦業

485,100

6,674,976.00

2.41

7

000630

銅陵有色

1,790,835

6,661,906.20

2.40

8

000975

銀泰黃金

704,720

6,560,943.20

2.37

9

600497

馳宏鋅鍺

1,259,220

6,484,983.00

2.34

10

601212

白銀有色

2,257,700

6,457,022.00

2.33

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

688105

諾唯贊

1,863

165,434.40

0.06

2

688048

長光華芯

1,535

124,028.00

0.04

3

688295

中復神鷹

3,700

108,521.00

0.04

4

301151

冠龍節能

3,465

106,791.30

0.04

5

301268

銘利達

3,478

99,123.00

0.04

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

84,586.77

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

1,420,734.55

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

1,505,321.32