產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華中證500指數增強C |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金為股票指數增強型基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。 |
投資范圍 |
本基金的標的指數為:中證500指數。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市交易的股票(包含主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定,參與融資及轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產及存托憑證占基金資產的比例不低于80%,投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的,本基金在履行適當程序后以變更后的比例為準,本基金的投資比例也會做相應調整。 |
主要投資策略 |
1、股票投資策略(多因子量化選股模型、風險控制與調整、投資組合優化模型);2、存托憑證投資策略;3、債券投資策略;4、股指期貨投資策略;5、資產支持證券的投資策略;6、參與融資及轉融通證券出借業務策略。 |
業績比較基準 |
中證500指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風險收益特征 |
本基金屬于股票指數增強型基金,其預期的收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
(2)標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化,產生風險。
(3)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
(4)標的指數變更的風險
盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數?;谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
(5)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
(6)指數編制機構停止服務的風險
(7)成份股停牌的風險
(8)主動增強投資的風險
根據本基金的投資策略,為了獲得超越指數的投資回報,可以在被動跟蹤指數的基礎上進行一些優化調整,如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本面的深度研究作出優化調整投資組合的決策,最終結果仍然存在一定的不確定性,其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。
(9)《基金合同》生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會審議。。因此,基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。
(10)本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,若本基金投資存托憑證的,還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
(11)本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。若投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,合約標的價格微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來損失。另外,股指期貨在對沖市場風險的使用過程中,基金資產可能因為股指期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。
(12)本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益,因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。
(13)參與融資及轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與融資及轉融通證券出借業務,若參與,面臨的風險包括但不限于:流動性風險、信用風險、市場風險及其他風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.8% | |
托管費率(年): | 0.15% | |
銷售服務費率(年): | 0.4% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2022年第1季度報告
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
184,124,396.59 |
92.47 |
|
其中:股票 |
184,124,396.59 |
92.47 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
- |
- |
|
其中:債券 |
- |
- |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
14,914,090.91 |
7.49 |
8 |
其他資產 |
72,310.86 |
0.04 |
9 |
合計 |
199,110,798.36 |
100.00 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
8,334,628.40 |
4.19 |
C |
制造業 |
83,733,835.24 |
42.12 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,236,708.70 |
2.63 |
E |
建筑業 |
5,897,739.80 |
2.97 |
F |
批發和零售業 |
5,688,114.16 |
2.86 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
7,300,149.00 |
3.67 |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,731,810.41 |
6.40 |
J |
金融業 |
9,916,900.00 |
4.99 |
K |
房地產業 |
5,803,310.00 |
2.92 |
L |
租賃和商務服務業 |
2,956,320.85 |
1.49 |
M |
科學研究和技術服務業 |
1,972,642.60 |
0.99 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
7,989,512.00 |
4.02 |
S |
綜合 |
3,278,778.00 |
1.65 |
合計 |
160,840,449.16 |
80.91 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
165,846.00 |
0.08 |
C |
制造業 |
15,922,293.40 |
8.01 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
415,904.00 |
0.21 |
E |
建筑業 |
800,198.00 |
0.40 |
F |
批發和零售業 |
- |
- |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,789,102.03 |
1.91 |
J |
金融業 |
1,136,124.00 |
0.57 |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
1,054,480.00 |
0.53 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
合計 |
23,283,947.43 |
11.71 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
000999 |
華潤三九 |
87,600 |
3,973,536.00 |
2.00 |
2 |
600705 |
中航產融 |
941,400 |
3,897,396.00 |
1.96 |
3 |
000656 |
金科股份 |
767,600 |
3,768,916.00 |
1.90 |
4 |
600141 |
興發集團 |
111,300 |
3,698,499.00 |
1.86 |
5 |
002557 |
洽洽食品 |
68,700 |
3,692,625.00 |
1.86 |
6 |
600546 |
山煤國際 |
261,000 |
3,601,800.00 |
1.81 |
7 |
600566 |
濟川藥業 |
130,100 |
3,425,533.00 |
1.72 |
8 |
688099 |
晶晨股份 |
29,852 |
3,370,290.80 |
1.70 |
9 |
600673 |
東陽光 |
446,700 |
3,278,778.00 |
1.65 |
10 |
300363 |
博騰股份 |
33,900 |
3,276,435.00 |
1.65 |
1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
300772 |
運達股份 |
78,500 |
2,646,235.00 |
1.33 |
2 |
600873 |
梅花生物 |
210,000 |
1,906,800.00 |
0.96 |
3 |
300358 |
楚天科技 |
84,200 |
1,556,016.00 |
0.78 |
4 |
300709 |
精研科技 |
32,400 |
1,413,612.00 |
0.71 |
5 |
300682 |
朗新科技 |
47,146 |
1,311,130.26 |
0.66 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:無。
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的超額收益。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
- |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
- |
5
|
應收申購款 |
72,310.86 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
其他 |
- |
8 |
合計 |
72,310.86 |
注:無。
1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
聯儲證券有限責任公司 | www.lczq.com | 956006 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
南京證券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |