鵬華中證同業存單AAA指數7天持有期

項目

內容

基金簡稱

鵬華中證同業存單AAA指數7天持有期

上市交易所及上市日期（若有）

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投資目標

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金標的指數為：中證同業存單AAA指數。

本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、現金等貨幣市場工具等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。

基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%；本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產的80%；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

主要投資策略

本基金為指數基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法，投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，將年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。

當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。

1、債券投資策略；2、資產支持證券的投資策略。

業績比較基準

中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%

風險收益特征

本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）標的指數的風險

本基金面臨標的指數回報與同業存單市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數變更的風險。

（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

（3）指數編制機構停止服務的風險

（4）成份券停牌或違約的風險

（5）本基金主要投資于同業存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。當同業存單的發行主體出現違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險；當本基金投資的同業存單發行主體信用評級發生變動不再符合法規規定或基金合同約定時，管理人將需要在規定期限內完成調整，可能導致變現損失；金融市場利率波動會導致同業存單市場的價格和收益率的變動，從而影響本基金投資收益水平。

（6）本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

（7）開始辦理贖回業務前不能贖回基金份額的風險

基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，對投資者存在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月內不能贖回的風險。

（8）最短持有期限內不能贖回基金份額的風險

本基金對每份基金份額設定最短持有期限，對投資者存在流動性風險。本基金主要運作方式設置為允許投資者每個開放日申購，但對于每份基金份額設定最短持有期限，最短持有期限內基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風險。

（9）終止清盤風險

出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因而，本基金存在著終止清盤的風險。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。