2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
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項目
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金額(元)
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占基金總資產的比例(%)
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1
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權益投資
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-
|
-
|
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其中:股票
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-
|
-
|
2
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基金投資
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-
|
-
|
3
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固定收益投資
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3,441,634,205.70
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98.23
|
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其中:債券
|
3,441,634,205.70
|
98.23
|
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資產支持證券
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-
|
-
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4
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貴金屬投資
|
-
|
-
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5
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金融衍生品投資
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-
|
-
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6
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買入返售金融資產
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20,000,150.00
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0.57
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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8,834,334.88
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0.25
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8
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其他資產
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33,035,711.17
|
0.94
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9
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合計
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3,503,504,401.75
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100.00
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注:上表中的債券投資項含可退替代款估值增值,而5.4的合計項不含可退替代款估值增值。
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
1.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注:無。
1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
注:無。
1.3.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
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債券品種
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公允價值(元)
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占基金資產凈值比例(%)
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1
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國家債券
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121,494,000.00
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3.47
|
2
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央行票據
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-
|
-
|
3
|
金融債券
|
-
|
-
|
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其中:政策性金融債
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-
|
-
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4
|
企業債券
|
-
|
-
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5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
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6
|
中期票據
|
-
|
-
|
7
|
可轉債(可交換債)
|
-
|
-
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
9
|
其他
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3,320,140,205.70
|
94.79
|
10
|
合計
|
3,441,634,205.70
|
98.26
|
注:其他為地方政府債。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
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債券代碼
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債券名稱
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數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
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130794
|
16浙江04
|
4,000,000
|
404,040,000.00
|
11.54
|
2
|
2105349
|
21北京債14
|
4,000,000
|
402,160,000.00
|
11.48
|
3
|
2005809
|
20北京債31
|
3,500,000
|
353,010,000.00
|
10.08
|
4
|
191231
|
湖北2102
|
2,583,470
|
261,808,849.80
|
7.47
|
5
|
109725
|
北京15Z8
|
1,700,000
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171,989,000.00
|
4.91
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1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.10.3 其他資產構成
序號
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名稱
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金額(元)
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1
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存出保證金
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29,615.78
|
2
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應收證券清算款
|
-
|
3
|
應收股利
|
-
|
4
|
應收利息
|
33,006,095.39
|
5
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應收申購款
|
-
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
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合計
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33,035,711.17
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1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1.10.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.10.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。