5年地債

項目

內容

基金簡稱

5年地債

上市交易所及上市日期（若有）

深圳證券交易所/2019年11月08日

投資目標

本基金將緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%，年化跟蹤誤差不超過3%。

投資范圍

本基金標的指數為：中證5年期地方政府債指數。

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于國內依法發行上市的其他債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的80%，且不低于非現金基金資產的80％。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

主要投資策略

（一）分層抽樣策略；（二）替代性策略；（三）債券投資策略；（四）資產支持證券投資策略。

業績比較基準

中證5年期地方政府債指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

本基金屬于指數基金，采用分層抽樣復制策略，跟蹤中證5年期地方政府債指數，其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）標的指數回報與債券市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個債券市場。標的指數成份債券的平均回報率與整個債券市場的平均回報率可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份債券的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

（4）標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（5）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。

（6）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金上市交易后，基金管理人將根據基金的運作情況決定是否進行本基金基金份額參考凈值的計算與公告，并將提前公告。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失。

（7）退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

（8）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（9）指數編制機構停止服務的風險

（10）成份券停牌或違約的風險

（11）投資人申購贖回失敗的風險

本基金的申購、贖回清單中，可能僅允許對部分成份債券使用現金替代，且設置現金替代比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在無法買入申購所需的足夠的成份債券，導致申購失敗的風險。

投資人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導致贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據成份債券市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

基金還可能在申購贖回清單中設定申購份額上限（或贖回份額上限），如果投資者的申購（或贖回）申請接受后將使當日申購（或贖回）總份額超過申購份額上限（或贖回份額上限），則投資者的申購（或贖回）申請可能失敗。

（12）基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份債券流動性差等因素，導致投資人變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

（13）資產支持證券風險

本基金投資品種包含資產支持證券品種，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行，且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵押資產的流動性較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。另外，資產支持證券還面臨提前償還和延期支付的風險。

（14）自動終止風險

若連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將自動終止，存在自動終止的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

121,494,000.00

3.47

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

3,320,140,205.70

94.79

10

合計

3,441,634,205.70

98.26

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

29,615.78

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

33,006,095.39

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

33,035,711.17