鵬華300指數A類（LOF）

項目

內容

基金簡稱

鵬華滬深300指數A類（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

深圳證券交易所/2009年05月08日

投資目標

本基金采用指數化投資方式，追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化，力爭將日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，以實現對滬深300指數的有效跟蹤。

投資范圍

本基金的標的指數為：滬深300指數。

本基金投資于具有良好流動性的金融工具，主要投資于滬深300指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證，投資比例不低于基金資產凈值的90％），現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。此外，為更好的實現投資目標，本基金將少量投資于非滬深300成份股（含存托憑證）、新股（含存托憑證，首次發行或增發等）以及法律法規及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

若法律法規或監管機構允許，本基金在履行適當程序后，可以調整上述投資比例，或將股指期貨等金融衍生品納入本基金的投資范圍。

主要投資策略

本基金采用被動式指數投資方法，按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，并輔之以金融衍生產品投資管理等，使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略。

業績比較基準

滬深300指數收益率×95%＋銀行同業存款利率×5%

風險收益特征

本基金屬于采用指數化操作的股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）標的指數的風險

1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2）標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

3）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

（2）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

（3）基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險

本基金在證券交易所的交易價格可能不同于份額凈值,從而產生折價或者溢價的情況,雖然基金的份額凈值反映基金投資組合的資產狀況,但是交易價格受到很多因素的影響,比如中國的經濟情況、投資人對于中國股市的信心以及本基金的供需情況等。

（4）上市交易的風險

本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后，在深圳證券交易所掛牌上市交易。由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣基金,產生風險；同時，可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險；另外，當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。

（5）投資于存托憑證的風險

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

（6）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（7）指數編制機構停止服務的風險

（8）成份股停牌的風險

2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如市場風險、管理風險、流動性風險、技術風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

5,267,695.20

1.03

B

采礦業

12,081,398.42

2.36

C

制造業

264,588,462.43

51.64

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

10,664,470.15

2.08

E

建筑業

7,802,282.43

1.52

F

批發和零售業

3,078,203.54

0.60

G

交通運輸、倉儲和郵政業

13,874,040.02

2.71

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

16,223,937.67

3.17

J

金融業

112,872,320.36

22.03

K

房地產業

10,572,738.55

2.06

L

租賃和商務服務業

7,903,720.80

1.54

M

科學研究和技術服務業

9,219,564.40

1.80

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

487,800.00

0.10

Q

衛生和社會工作

6,371,457.76

1.24

R

文化、體育和娛樂業

1,640,578.60

0.32

S

綜合

-

-

合計

482,648,670.33

94.20

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.00

B

采礦業

-

-

C

制造業

1,149,382.63

0.22

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

20,183.39

0.00

F

批發和零售業

61,969.47

0.01

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

3,345.12

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,576,336.28

0.31

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

27,976.08

0.01

N

水利、環境和公共設施管理業

38,613.78

0.01

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

2,904,876.19

0.57

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

600519

貴州茅臺

15,347

28,085,010.00

5.48

2

600036

招商銀行

297,055

14,986,424.75

2.92

3

601318

中國平安

260,685

12,606,726.60

2.46

4

000858

五 糧 液

46,697

10,244,854.83

2.00

5

601012

隆基股份

104,428

8,613,221.44

1.68

6

000333

美的集團

117,936

8,208,345.60

1.60

7

300059

東方財富

198,169

6,811,068.53

1.33

8

603259

藥明康德

42,898

6,554,814.40

1.28

9

601166

興業銀行

348,352

6,374,841.60

1.24

10

002415

?？低?/span>

112,186

6,170,230.00

1.20

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

601728

中國電信

394,011

1,556,343.45

0.30

2

688276

百克生物

3,486

318,341.52

0.06

3

688359

三孚新科

2,213

104,829.81

0.02

4

688697

紐威數控

5,837

71,328.14

0.01

5

300973

立高食品

360

52,135.20

0.01

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

50,084.04

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

2,990.38

5

應收申購款

967,228.43

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,020,302.85