鵬華銀行A

2021年第3季度報告

§1 投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

1.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：無。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

1.3.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細

注：無。

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：無。

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

注：無。

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注：無。

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注：無。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：無。

1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注：無。

1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的目的。

1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1 本期國債期貨投資政策

 本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.11 投資組合報告附注

1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

平安銀行股份有限公司
平安銀行股份有限公司在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局、國家外匯管理局深圳市分局的行政處罰。
平安銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會及其上海監管局、山東監管局、江蘇監管局、寧波監管局、云南監管局、佛山監管分局、三亞監管分局、蘇州監管分局、襄陽監管分局、泰州監管分局、鹽城監管分局、國家稅務總局長沙市芙蓉區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局和中國人民銀行天津分行、深圳市中心支行的行政處罰。
2020年10月27日，寧波銀保監局針對寧波銀行的授信業務未履行關系人回避制度、貸后管理不到位的違法違規行為，對公司罰款人民幣30萬元，并責令該行對貸后管理不到位直接責任人員給予紀律處分。

2021年8月6日，寧波銀保監局針對寧波銀行股份有限公司的貸款被挪用于繳納土地款或土地收儲、開發貸款支用審核不嚴、房地產貸款放款和支用環節審核不嚴、貸款資金違規流入房市、房地產貸款資金回流借款人、票據業務開展不審慎的違法違規行為，對公司罰款人民幣275萬元，并責令該行對相關直接責任人給予紀律處分。

平安銀行股份有限公司
2020年10月27日，寧波銀保監局針對平安銀行股份有限公司的貸款資金用途管控不到位、借貸搭售、對房地產開發貸及預售資金監管不力等違法違規行為，對公司合計罰款人民幣100萬元。
2021年5月28日，中國銀保監會云南監管局針對平安銀行股份有限公司利用來源于行內授信的固定資產貸款和黃金租賃融資的資金發放委托貸款，用于承接處置行內其他貸款風險;固定資產授信嚴重不審慎，貸款用途審查監控不到位，貸款資金挪用于借款人母公司歸還股票質押融資;流動資金貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人用作銀行承兌匯票質押存單;固定資產貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人或借款人關聯公司用作銀行承兌匯票保證金、購買理財產品的違規行為，對公司處以罰款210萬元。
2021年9月29日，國家外匯管理局深圳市分局針對平安銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理轉口貿易收付匯2.違規辦理個人財產對外轉移3.違規辦理個人結售匯業務4.違規為境外個人購買境內理財產品5.未按規定進行國際收支統計申報6.未按照規定報送財務會計報告、統計報告的等資料7.違反外匯登記管理規定8.違規開展外匯市場交易，對公司責令改正、給予警告，處罰款人民幣187萬元，沒收違法所得1.58萬元。

招商銀行股份有限公司
2021年5月21日，中國銀行保險監督管理委員會針對招商銀行股份有限公司：
一、為同業投資提供第三方信用擔保、為非保本理財產品出具保本承諾，部分未按規定計提風險加權資產
二、違規協助無衍生產品交易業務資格的銀行發行結構性衍生產品
三、理財產品之間風險隔離不到位
四、理財資金投資非標準化債權資產認定不準確，實際余額超監管標準
五、同業投資接受第三方金融機構信用擔保
六、理財資金池化運作
七、利用理財產品準備金調節收益
八、高凈值客戶認定不審慎
九、并表管理不到位，通過關聯非銀機構的內部交易，違規變相降低理財產品銷售門檻
十、投資集合資金信托計劃的理財產品未執行合格投資者標準
十一、投資集合資金信托計劃人數超限
十二、面向不合格個人投資者銷售投資高風險資產或權益性資產的理財產品
十三、信貸資產非真實轉讓
十四、全權委托業務不規范
十五、未按要求向監管機構報告理財投資合作機構，被監管否決后仍未及時停辦業務
十六、通過關聯機構引入非合格投資者，受讓以本行信用卡債權設立的信托次級受益權
十七、“智能投資受托計劃業務”通過其他方式規避整改，擴大業務規模，且業務數據和材料缺失
十八、票據轉貼現假賣斷屢查屢犯
十九、貸款、理財或同業投資資金違規投向土地儲備項目
二十、理財資金違規提供棚改項目資本金融資，向地方政府提供融資并要求地方政府提供擔保
二十一、同業投資、理財資金等違規投向地價款或四證不全的房地產項目
二十二、理財資金認購商業銀行增發的股票
二十三、違規為企業發行短期融資券提供搭橋融資，并用理財產品投資本行主承債券以承接表內類信貸資產
二十四、為定制公募基金提供投資顧問
二十五、為本行承銷債券兌付提供資金支持
二十六、協助發行人以非市場化的價格發行債券
二十七、瞞報案件信息
以上違法違規行為，對公司罰款7170萬元。

中國工商銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、上海監管局、云南監管局、寧夏監管局、江西監管局、重慶監管局、安徽監管局、吉林監管局、陜西監管局、承德監管分局、濰坊監管分局、邯鄲監管分局、九江監管分局、韶關監管分局、西雙版納監管分局、包頭監管分局、阜陽監管分局、吉林監管分局、鄂州監管分局、咸陽監管分局、本溪監管分局、鞍山監管分局、紅河監管分局、孝感監管分局、菏澤監管分局、宿州監管分局、長治監管分局、昭通監管分局、濱州監管分局、包頭監管分局、金華監管分局、呼倫貝爾監管分局、興安監管分局、衢州監管分局、上饒監管分局、金華監管分局、涪陵監管分局、濮陽監管分局、駐馬店監管分局、六安監管分局、松原監管分局、克拉瑪依監管分局、雙鴨山監管分局、荊門監管分局、白城監管分局、景德鎮監管分局、棗莊監管分局、孝感監管分局、銅川監管分局、新余監管分局、國家稅務總局湖南郴州經濟開發區稅務局、瀘溪縣稅務局、喀什地區稅務局、安仁縣稅務局、疏附縣稅務局、國家外匯管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、樂清市支局、臨海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿遷市中心支局和中國人民銀行西安分行、廣州分行、成都分行、天津分行、石家莊中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏澤市中心支行、濟寧市中心支行、長沙中心支行、華鎣市支行、濱州市中心支行、青島市中心支行和四川省財政局的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國工商銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第三十三條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款5470萬元。
主要違法行為：
一、未按規定將案件風險事件確認為案件并報送案件信息確認報告
二、關鍵崗位未進行實質性輪崗
三、法人賬戶日間透支業務存在資金用途管理的風險漏洞
四、為同業投資業務提供隱性擔保
五、理財產品通過申購/贖回凈值型理財產品調節收益
六、非標準化債權資產限額測算不準確
七、理財資金通過投資集合資金信托計劃優先級的方式變相放大劣后級受益人的杠桿比例
八、部分重點領域業務未向監管部門真實反映
九、為違規的政府購買服務項目提供融資
十、理財資金違規用于繳納或置換土地款
十一、通過轉讓分級互投實現不良資產虛假出表
十二、理財資金投資本行不良資產或不良資產收益權
十三、面向一般個人客戶發行的理財產品投資權益性資產
十四、理財資金投資他行信貸資產收益權或非標資產收益權
十五、全權委托業務不規范
十六、用其他資金支付結構性存款收益
十七、自營貸款承接本行理財融資、貸款用途管理不盡職
十八、理財資金承接本行自營貸款
十九、封閉式理財產品相互交易調節收益
二十、滾動發行產品承接風險資產，且按原價交易調節收益
二十一、高凈值客戶認定不審慎
二十二、理財產品信息披露不到位
二十三、部分理財產品在全國銀行業理財信息登記系統中未登記或超時限登記
中國民生銀行股份有限公司
2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國民生銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款11450萬元。
主要違法行為：
一、監管發現問題屢查屢犯
二、檢查發現問題整改不到位
三、對責任人員的責任認定和問責不到位
四、內部制度管理不足，個別制度與監管要求沖突
五、配合現場檢查不力
六、信息系統管控有效性不足
七、未向監管部門真實反映業務數據
八、未嚴格執行理財投資合作機構名單制管理
九、理財業務整改轉型不符合監管要求
十、違規調整理財產品收益
十一、理財產品收益兌付不合規
十二、違規調節理財業務利潤
十三、使用內部賬戶截留理財產品浮動管理費收入和承接風險資產
十四、理財產品間相互交易資產調節收益
十五、理財產品未實現賬實相符、單獨托管
十六、理財產品投資清單未反映真實情況，合格投資者認定不審慎
十七、開放式公募理財產品投資杠桿水平超標
十八、公募理財產品持有單只證券市值比例超標
十九、開放式公募理財產品流動性資產持有比例不達標
二十、理財產品信息登記不規范
二十一、理財產品信息披露不規范
二十二、理財產品托管不盡職
二十三、違規開展委托資產管理業務
二十四、同業業務未實行專營部門制
二十五、同業業務交易對手管理不健全
二十六、同業業務統一授信管理不到位
二十七、違規將轉貼現票據轉為投資資產，未真實反映票據規模
二十八、會計核算不規范
二十九、發行虛假結構性存款產品
三十、未對信貸資產收益權轉讓業務對應資產計提資本
三十一、委托貸款委托人資質審查不審慎
中國農業銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局、上海監管局、西藏監管局、云南監管局、浙江監管局、北京監管局、山東監管局、遼寧監管局、新疆監管局、青海監管局、貴州監管局、迪慶監管分局、包頭監管分局、保山監管分局、南平監管分局、吐魯番監管分局、中衛監管分局、阜陽監管分局、東營監管分局、麗江監管分局、揚州監管分局、德州監管分局、蕪湖監管分局、臨沂監管分局、宿州監管分局、嘉興監管分局、石河子監管分局、伊犁監管分局、孝感監管分局、防城監管分局、蘇州監管分局、無錫監管分局、呼倫貝爾監管分局、安康監管分局、濮陽監管分局、青島監管分局、運城監管分局、吉林監管分局、泉州監管分局、佛山監管分局、牡丹江監管分局、吳忠監管分局、黃山監管分局、三亞監管分局、咸陽監管分局、新余監管分局、國家稅務總局安徽省稅務局、淮南市毛集社會發展綜合實驗區稅務局、宜春市稅務局第一稅務分局、長豐縣稅務局、永興縣稅務局、六安市葉集區稅務局、衡陽市石鼓區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局青海省分局、甘肅省分局、江西省分局、黑龍江省分局、新疆維吾爾自治區分局、深圳市分局、重慶外匯管理部、紹興市中心支局、金華市中心支局、呼倫貝爾市中心支局、大慶市中心支局、錫林郭勒盟中心支局、巴彥淖爾市中心支局、烏海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、麗水市中心支局、宿遷市中心支局、常州市中心支局和中國人民銀行太原中心支行、深圳市中心支行、東營市中心支行、南昌中心支行、綿陽市中心支行、?？谥行闹?、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、瀘州市中心支行的行政處罰。
2021年1月19日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國農業銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條第五項和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款420萬元。
主要違法行為：
（一）發生重要信息系統突發事件未報告
（二）制卡數據違規明文留存
（三）生產網絡、分行無線互聯網絡保護不當
（四）數據安全管理較粗放，存在數據泄露風險
（五）網絡信息系統存在較多漏洞
（六）互聯網門戶網站泄露敏感信息
交通銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會的行政處罰。
交通銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會北京監管局、新疆監管局、大連監管局、上海監管局、天津監管局、河南監管局、福建監管局、九江監管分局、臨沂監管分局、襄陽監管分局、舟山監管分局、淄博監管分局、金華監管分局、韶關監管分局、南通監管分局、淮安監管分局、運城監管分局、平頂山監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局、國家外匯管理局河北省分局、綏化市中心支局、三明市中心支局和中國人民銀行上海分行、武漢市中心支行、長沙中心支行、馬鞍山市中心支行、哈爾濱中心支行的行政處罰。
2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對交通銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款4100萬元。
主要違法行為：
一、理財業務和同業業務制度不健全
二、理財業務數據與事實不符
三、部分理財業務發展與監管導向不符
四、理財業務風險隔離不到位，利用本行表內自有資金為本行表外理財產品提供融資
五、理財資金違規投向土地儲備項目
六、理財產品相互交易調節收益
七、面向非機構投資者發行的理財產品投資不良資產支持證券
八、公募理財產品投資單只證券超限額
九、理財資金違規投向交易所上市交易的股票
十、理財資金投資非標資產比照貸款管理不到位
十一、私募理財產品銷售文件未約定冷靜期
十二、開放式公募理財產品資產配置未達到流動性管理監管比例要求
十三、理財產品信息登記不及時
十四、理財產品信息披露不合規
十五、同業業務交易對手名單調整不及時
十六、將同業存款納入一般性存款核算
十七、同業賬戶管理不規范
十八、違規增加政府性債務，且同業投資抵質押物風險管理有效性不足
十九、結構性存款產品衍生品交易無真實交易對手和交易行為
二十、未嚴格審查委托貸款資金來源
二十一、違規向委托貸款借款人收取手續費
二十二、利用理財資金與他行互投不良資產收益權，實現不良資產虛假出表
二十三、監管檢查發現問題屢查屢犯
2021年08月13日，中國人民銀行針對交通銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款62萬元。
上海浦東發展銀行股份有限公司
2021年4月23日，上海銀保監局針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中國銀監會關于規范商業銀行代理銷售業務的通知》（銀監發〔2016〕24號）（三十九），對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計760萬元。
主要違法行為：2016年5月至2019年1月，該行未按規定開展代銷業務

2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款6920萬元。
主要違法行為：
一、監管發現的問題屢查屢犯
二、配合現場檢查不力
三、內部控制制度修訂不及時
四、信息系統管控有效性不足
五、未向監管部門真實反映業務數據
六、凈值型理財產品估值方法使用不準確
七、未嚴格執行理財投資合作機構名單制管理
八、理財產品相互交易調節收益
九、使用理財資金償還本行貸款
十、理財產品發行審批管理不到位
十一、權益類理財產品投資非權益類資產超比例
十二、公募理財產品持有單只證券市值超比例
十三、投資集合資金信托計劃人數超限
十四、面向非機構投資者發行的理財產品投資不良資產支持證券
十五、出具與事實不符的理財產品投資清單
十六、私募理財產品銷售文件未約定投資者冷靜期
十七、投資者投資私募理財產品金額不符合監管要求
十八、理財產品資產配置與產品說明書約定不符
十九、理財產品信息披露不合規
二十、理財產品信息登記不規范
二十一、理財業務流動性風險管理不審慎
二十二、理財投資股票類業務管理不審慎
二十三、同業存款記入其他企業存款核算
二十四、同業投資投后檢查流于形式
二十五、風險加權資產計量不準確
二十六、為無衍生品交易資格的機構發行結構性存款提供通道
二十七、結構性存款未實際嵌入金融衍生品
二十八、未落實委托貸款專戶管理要求
二十九、借助通道違規發放委托貸款，承擔實質性風險
三十、委托貸款投向不合規
三十一、違規向委托貸款借款人收取手續費
上海銀行股份有限公司
2021年4月23日，上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（四）項，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款30萬元
主要違法行為：未按照規定進行信息披露
2020年11月18日，中國銀行保險監督管理委員會針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中國銀行業監督管理委員會關于印發銀行業金融機構績效考評監管指引的通知》（銀監發〔2012〕34號）第三十二條、《商業銀行穩健薪酬監管指引》（銀監發〔2010〕14號）第二十五條，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計80萬元。
主要違法行為：
1.2014年至2018年，該行績效考評管理嚴重違反審慎經營規則。
2.2018年，該行未按規定延期支付2017年度績效薪酬。

2021年7月2日，上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條第（三），《個人貸款管理暫行辦法》第四十二條第（八）項，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計460萬元。
主要違法行為：
1.2018年12月,該行某筆同業投資房地產企業合規審查嚴重違反審慎經營規則。
2.2019年11月，該行某筆經營性物業貸款授信后管理嚴重違反審慎經營規則。
3.2019年2月至4月，該行部分個人貸款違規用于購房。
4.2020年5月至7月，該行對部分個人住房貸款借款人償債能力審查不審慎。
5.2020年7月，該行在助貸環節對第三方機構收費管理嚴重違反審慎經營規則。6.2020年6月至12月，該行部分業務以貸收費。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日，中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度，錯報統計數據，2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料，3.國庫經收業務未使用規定科目核算，4.未按照規定履行客戶身份識別義務，5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為，給予警告，并罰款123.5萬元。

2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規連通上、下游支付機構，提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。
2020年8月31日，中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為，沒收違法所得6,361,807.97元，并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日，國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務，對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日，中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款5萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫

1.11.3 其他資產構成

1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：無。

1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：無。

1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分