鵬華高鐵

項目

內容

基金簡稱

鵬華高鐵

上市交易所及上市日期（若有）

深圳證券交易所/2021年01月18日

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35％以內，年跟蹤誤差控制在4％以內。

投資范圍

本基金標的指數為：中證高鐵產業指數。

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股（含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可依據法律法規的規定，參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：投資于股票部分的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35％，年跟蹤誤差不超過4％。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、衍生品投資策略；4、資產支持證券的投資策略；5、參與融資及轉融通證券出借業務策略。

業績比較基準

中證高鐵產業指數收益率×95％＋商業銀行活期存款利率（稅后）×5％

風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金，通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、作為指數基金存在的風險

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

（2）標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（5）指數編制機構停止服務的風險

（6）成份股停牌的風險

2、作為上市基金存在的風險

（1）暫停上市或終止上市的風險

在基金合同生效且本基金符合上市交易條件后，本基金將申請在深圳證券交易所掛牌上市交易。由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌，投資者在停牌期間不能買賣基金,產生風險；同時，可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險；另外，當基金份額持有人將場內基金份額轉托管至場外后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。

（2）基金份額折溢價的風險

本基金基金份額在證券交易所的交易價格可能不同于基金份額凈值，從而產生折價或者溢價的情況。

3、參與融資及轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與融資及轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：流動性風險、信用風險、市場風險及其他風險。

4、普通股票型證券投資基金共有的風險，如市場風險、管理風險、操作風險、流動性風險、信用風險及其他風險等。

5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

48,435,211.39

42.87

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

28,045,252.77

24.82

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

27,020,072.00

23.92

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

510,850.00

0.45

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

2,443,988.00

2.16

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

106,455,374.16

94.23

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

691,173.21

0.61

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

691,173.21

0.61

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

601766

中國中車

2,656,866

16,499,137.86

14.60

2

601390

中國中鐵

2,728,982

15,446,038.12

13.67

3

601816

京滬高鐵

2,878,300

13,700,708.00

12.13

4

601006

大秦鐵路

1,593,900

9,977,814.00

8.83

5

601186

中國鐵建

1,233,228

9,742,501.20

8.62

6

300001

特銳德

167,338

4,283,852.80

3.79

7

688009

中國通號

693,100

3,576,396.00

3.17

8

600528

中鐵工業

357,200

2,857,600.00

2.53

9

600820

隧道股份

505,613

2,856,713.45

2.53

10

600580

臥龍電驅

210,550

2,798,209.50

2.48

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

688733

壹石通

1,692

125,309.52

0.11

2

688323

瑞華泰

3,772

108,030.08

0.10

3

688700

東威科技

2,058

107,221.80

0.09

4

688613

奧精醫療

1,533

98,525.91

0.09

5

688800

瑞可達

1,426

97,966.20

0.09

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

12,845.41

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

758.00

5

應收申購款

2,789,334.50

6

其他應收款

-

7

待攤費用

15,726.54

8

其他

-

9

合計

2,818,664.45