鵬華增瑞混合(LOF)

項目

內容

基金簡稱

鵬華增瑞混合（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

深圳證券交易所/2016年09月29日

投資目標

本基金將靈活運用多種投資策略，充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會，力爭為基金份額持有人創造絕對收益和長期穩定的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債等）、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：封閉期內，股票（含存托憑證）資產投資比例為基金資產的0%—100%；轉換為上市開放式基金（LOF）后，股票（含存托憑證）資產投資比例為基金資產的0%—95%。

封閉期內，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；轉換為上市開放式基金（LOF）后，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、權證投資策略；5、中小企業私募債投資策略；6、資產支持證券的投資策略；7、股指期貨投資策略；8、融資投資策略。

業績比較基準

滬深300指數收益率×60%＋中證綜合債指數收益率×40%

風險收益特征

本基金屬于混合型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金，低于股票型基金，屬于證券投資基金中中高風險、中高預期收益的品種。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

本基金屬于混合型基金，股票、債券和貨幣等大類資產之間的配置策略受宏觀經濟、微觀經濟、市場環境、技術周期等各類因素的影響，配置策略的錯誤將導致本基金的特定風險。

投資人通過深圳證券交易所轉讓基金份額時，轉讓價格可能與基金份額凈值產生偏離，投資人面臨基金份額二級市場交易價格的折溢價風險。

本基金投資范圍包括中小企業私募債，中小企業私募債券的流動性風險在于該類債券采取非公開方式發行和交易，由于不公開資料，外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級，可能會降低市場對該類債券的認可度，從而影響該類債券的市場流動性。中小企業私募債券的信用風險在于該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大，同時，各類材料（包括招募說明書、審計報告）不公開發布，也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。

本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。

本基金投資流通受限證券，由于投資標的具有鎖定期，存在著市場或個股出現大幅調整后無法及時賣出變現的風險（雖然可以投資股指期貨，但由于投資比例限制可能無法完全對沖），可能給投資帶來損失。

本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資交易。根據中國證券投資基金業協會、中國證券業協會的規定，公募基金參與融資業務并未被允許放大基金杠桿。因此，本基金擬借助融資業務，在捕捉到市場機會但申購款未到帳時，實現基金的提前建倉，精準把握市場機會。但仍可能出現融資額度與申購款額度不匹配導致的風險暴露。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.00

B

采礦業

5,366,871.00

0.66

C

制造業

365,748,601.15

45.29

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

20,183.39

0.00

F

批發和零售業

61,969.47

0.01

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

40,233.44

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

138,481,080.85

17.15

J

金融業

15,906,609.20

1.97

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

27,976.08

0.00

N

水利、環境和公共設施管理業

46,710.78

0.01

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

525,727,304.80

65.10

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

688066

航天宏圖

1,348,856

61,359,459.44

7.60

2

688568

中科星圖

962,766

61,260,800.58

7.59

3

300627

華測導航

1,413,156

59,988,472.20

7.43

4

603712

七一二

1,252,442

46,039,767.92

5.70

5

600399

撫順特鋼

1,979,653

43,037,656.22

5.33

6

300630

普利制藥

921,200

42,513,380.00

5.26

7

688002

睿創微納

478,554

41,969,185.80

5.20

8

688029

南微醫學

77,815

20,084,829.65

2.49

9

002049

紫光國微

87,058

18,003,594.40

2.23

10

300850

新強聯

98,800

17,776,096.00

2.20

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

163,112.56

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

16,991.29

5

應收申購款

12,612.11

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

192,715.96