鵬華香港中小企業基金（LOF）

項目

內容

基金簡稱

鵬華香港中小企業指數（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

上海證券交易所/2016年10月24日

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5％以內，年跟蹤誤差控制在6％以內。

投資范圍

本基金標的指數為：中證香港中小企業投資主題指數

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他股票（包括港股通標的股票和中國證監會核準發行上市的股票）、固定收益資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款（包括銀行定期存款、銀行協議存款、銀行通知存款等）等）、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5％以內，年跟蹤誤差控制在6％以內。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、衍生品投資策略；4、資產支持證券的投資策略；5、融資及轉融通投資策略。

業績比較基準

中證香港中小企業投資主題指數收益率×95％＋銀行活期存款利率（稅后）×5％

風險收益特征

本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金將投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）作為指數基金存在的風險

1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2）標的指數變更的風險盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

5）指數編制機構停止服務的風險

6）成份股停牌的風險

（2）作為上市基金存在的風險

本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后，在上海證券交易所掛牌上市交易?；饍r格受到供求關系的影響，本基金份額市場交易價格與基金份額凈值可能會出現較大背離，從而直接或間接地給投資者造成損失；由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣基金,產生風險；同時，可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險；另外，當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。

（3）投資港股通股票存在的風險，具體包括：

1）港股交易失敗風險；

2）匯率風險；

3）境外市場的風險。

（4）投資股指期貨等金融衍生品的風險

投資于金融衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿作用，價格波動比標的資產更為劇烈，有時候需要承擔比投資標的資產更高的風險。投資股指期貨將面臨如下風險：

1）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。

2）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。

3）基差風險：是指在股指期貨交易中，由于現貨價格與期貨價格波動不一致，從而基差波動不確定而導致的風險。

4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。

5）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。

6）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統出現故障等原因造成損失的風險。

（5）基金參與融資與轉融通業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資及轉融通業務，可能面臨杠桿投資風險和對手方交易風險等融資及轉融通業務特有風險。

2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

462,576.60

5.51

原材料

165,060.36

1.96

工業

987,832.16

11.76

非日常生活消費品

370,468.07

4.41

日常消費品

679,927.30

8.09

醫療保健

350,228.24

4.17

金融

207,805.40

2.47

信息技術

957,951.98

11.40

通信服務

-

-

公用事業

197,437.45

2.35

房地產

740,679.82

8.82

合計

5,119,967.38

60.94

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

00992

聯想集團

72,000

478,016.91

5.69

2

01898

中煤能源

95,000

459,488.54

5.47

3

06993

藍月亮集團

63,500

364,358.09

4.34

4

01209

華潤萬象生活

9,800

338,281.13

4.03

5

01821

ESR

16,800

330,583.71

3.93

6

00322

康師傅控股

26,000

315,569.21

3.76

7

00670

中國東方航空股份

120,000

314,510.92

3.74

8

01066

威高股份

24,000

285,738.62

3.40

9

00354

中國軟件國際

24,000

255,180.47

3.04

10

00868

信義玻璃

12,000

231,170.48

2.75

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

-

2

應收證券清算款

2,265,235.99

3

應收股利

47,941.65

4

應收利息

845.05

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

2,314,022.69