產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華香港中小企業指數(LOF) |
上市交易所及上市日期(若有) |
上海證券交易所/2016年10月24日 |
投資目標 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5%以內,年跟蹤誤差控制在6%以內。 |
投資范圍 |
本基金標的指數為:中證香港中小企業投資主題指數
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他股票(包括港股通標的股票和中國證監會核準發行上市的股票)、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協議存款、銀行通知存款等)等)、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。 |
主要投資策略 |
本基金采用被動式指數化投資方法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5%以內,年跟蹤誤差控制在6%以內。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、股票投資策略;2、債券投資策略;3、衍生品投資策略;4、資產支持證券的投資策略;5、融資及轉融通投資策略。 |
業績比較基準 |
中證香港中小企業投資主題指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風險收益特征 |
本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金將投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)作為指數基金存在的風險
1)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2)標的指數變更的風險盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數?;谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
3)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
4)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
5)指數編制機構停止服務的風險
6)成份股停牌的風險
(2)作為上市基金存在的風險
本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后,在上海證券交易所掛牌上市交易?;饍r格受到供求關系的影響,本基金份額市場交易價格與基金份額凈值可能會出現較大背離,從而直接或間接地給投資者造成損失;由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌,投資人在停牌期間不能買賣基金,產生風險;同時,可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險;另外,當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時,本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
(3)投資港股通股票存在的風險,具體包括:
1)港股交易失敗風險;
2)匯率風險;
3)境外市場的風險。
(4)投資股指期貨等金融衍生品的風險
投資于金融衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿作用,價格波動比標的資產更為劇烈,有時候需要承擔比投資標的資產更高的風險。投資股指期貨將面臨如下風險:
1)市場風險:是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。
2)流動性風險:是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
3)基差風險:是指在股指期貨交易中,由于現貨價格與期貨價格波動不一致,從而基差波動不確定而導致的風險。
4)保證金風險:是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。
5)信用風險:是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
6)操作風險:是指由于內部流程的不完善,業務人員出現差錯或者疏漏,或者系統出現故障等原因造成損失的風險。
(5)基金參與融資與轉融通業務的風險
本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資及轉融通業務,可能面臨杠桿投資風險和對手方交易風險等融資及轉融通業務特有風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.75% | |
托管費率(年): | 0.15% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
本基金的場內贖回費率:持有小于7天,按1.5%收取。持有超過7天,按0.5%收取。
2021年第4季度報告
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
5,119,967.38 |
57.90 |
|
其中:股票 |
5,119,967.38 |
57.90 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
- |
- |
|
其中:債券 |
- |
- |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
1,408,138.98 |
15.93 |
8 |
其他資產 |
2,314,022.69 |
26.17 |
9 |
合計 |
8,842,129.05 |
100.00 |
注:本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為5,119,967.38元,占凈值比60.94%。
注:無。
注:無。
行業類別 |
公允價值(人民幣) |
占基金資產凈值比例(%) |
能源 |
462,576.60 |
5.51 |
原材料 |
165,060.36 |
1.96 |
工業 |
987,832.16 |
11.76 |
非日常生活消費品 |
370,468.07 |
4.41 |
日常消費品 |
679,927.30 |
8.09 |
醫療保健 |
350,228.24 |
4.17 |
金融 |
207,805.40 |
2.47 |
信息技術 |
957,951.98 |
11.40 |
通信服務 |
- |
- |
公用事業 |
197,437.45 |
2.35 |
房地產 |
740,679.82 |
8.82 |
合計 |
5,119,967.38 |
60.94 |
注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
00992 |
聯想集團 |
72,000 |
478,016.91 |
5.69 |
2 |
01898 |
中煤能源 |
95,000 |
459,488.54 |
5.47 |
3 |
06993 |
藍月亮集團 |
63,500 |
364,358.09 |
4.34 |
4 |
01209 |
華潤萬象生活 |
9,800 |
338,281.13 |
4.03 |
5 |
01821 |
ESR |
16,800 |
330,583.71 |
3.93 |
6 |
00322 |
康師傅控股 |
26,000 |
315,569.21 |
3.76 |
7 |
00670 |
中國東方航空股份 |
120,000 |
314,510.92 |
3.74 |
8 |
01066 |
威高股份 |
24,000 |
285,738.62 |
3.40 |
9 |
00354 |
中國軟件國際 |
24,000 |
255,180.47 |
3.04 |
10 |
00868 |
信義玻璃 |
12,000 |
231,170.48 |
2.75 |
1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
注:無。
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:本基金本報告期內未發生股指期貨投資。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本,達到穩定投資組合資產凈值的目的。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
- |
2
|
應收證券清算款 |
2,265,235.99 |
3
|
應收股利 |
47,941.65 |
4
|
應收利息 |
845.05 |
5
|
應收申購款 |
- |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
2,314,022.69 |
注:無。
1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | www.qiangungun.com | 400-700-9700 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:鵬華港中小企緊密跟蹤中證香港中小企業投資主題指數,指數中文簡稱:港中小企,人民幣指數代碼:930747,港幣指數代碼:930746。
該指數以2014年11月14日為基日,基點為3000點,在滿足港股通資格的香港上市公司中挑選中小型企業的股票作為成份股。該指數反映港股通標的股票范圍內的中小型企業發行的股票的整體表現,同時也為市場提供相關的投資標的。